دليل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

العملية الحسابية مباشرة. قم بجمع أسعار الإغلاق لآخر N شمعة، ثم اقسم على N. مع الفترة الافتراضية 20، يجمع المتوسط المتحرك البسيط أسعار الإغلاق الـ 20 الأخيرة ويقسم على 20. كل شمعة جديدة تحرك النافذة للأمام بمقدار واحد، متجاهلة أقدم سعر وإضافة الأحدث. هذه الحسابات المتجددة هي ما ينتج المنحنى السلس المرئي على الرسم البياني.

نظرًا لأن كل نقطة بيانات في النافذة تحمل وزنًا متساويًا، فإن ارتفاع السعر من 15 جلسة سابقة يؤثر على المتوسط المتحرك البسيط بنفس القدر مثل إغلاق الأمس. هذا هو الفرق الميكانيكي الأساسي بين المتوسط المتحرك البسيط والمتغيرات الأسية مثل EMA، والتي تعطي وزنًا أقل تدريجيًا للبيانات القديمة. وجدت الأبحاث المنشورة في Journal of Financial Economics في وقت مبكر يعود إلى عام 1992 أن قواعد تقاطع المتوسط المتحرك البسيط ولّدت عوائد ذات دلالة إحصائية في أسواق الصرف الأجنبي على مدى عينات متعددة العقود - وهو اكتشاف أثار عقودًا من النقاش اللاحق.

الناتج غير مقيد، مما يعني أن خط المتوسط المتحرك البسيط يمكن أن يظهر عند أي مستوى سعر. إنه يتتبع السوق بدلاً من التذبذب ضمن نطاق ثابت، مما يضعه بقوة في فئة المؤشرات التي تتبع الاتجاه.

موضع السعر بالنسبة لخط المتوسط المتحرك البسيط هو الإشارة الأساسية. عندما يغلق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20، يُعتبر الاتجاه قصير الأجل صعوديًا. عندما يغلق السعر دونه، يتحول الاتجاه إلى هبوطي. هذا العلاقة الوحيدة تدفع غالبية قواعد التداول القائمة على المتوسط المتحرك البسيط.

إشارات التقاطع أكثر تحديدًا. يحدث التقاطع الصعودي عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل - على سبيل المثال، فترة 10 - فوق متوسط متحرك أطول، مثل فترة 50. الإشارة العكسية تدل على ضغط بيع محتمل. يتم تتبع ما يسمى بـ "التقاطع الذهبي" (تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يومًا) و "تقاطع الموت" (العكس) من قبل وسائل الإعلام المالية الرئيسية ويمكن أن تؤثر على تدفق أوامر المؤسسات، خاصة على الرسوم البيانية اليومية.

الانحراف بين حركة السعر وميل المتوسط المتحرك البسيط يحكي قصة مختلفة. تشير حركة السعر التي تحقق قممًا جديدة بينما يصبح ميل المتوسط المتحرك البسيط مسطحًا أو يتجه لأسفل إلى ضعف الزخم حتى لو لم ينعكس اتجاه الاتجاه بعد. غالبًا ما تُستخدم هذه الإعدادات كتحذير مبكر بدلاً من إشارة دخول مستقلة.

الإشارات الخاطئة متكررة في الأسواق الجانبية. المتوسط المتحرك البسيط لا يميز بين الظروف الاتجاهية والجانبية، لذلك يمكن للسعر أن يتقاطع مع الخط بشكل متكرر دون تأسيس حركة اتجاهية. يقرن العديد من الممارسين المتوسط المتحرك البسيط بمقياس تقلب - مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) - لاستبعاد التقاطعات ذات القناعة المنخفضة.

عدد مدهش من المتداولين يستخدمون نفس إعداد الفترة 20 عبر جميع الأطر الزمنية دون تعديل للاختلافات الهيكلية بين الرسوم البيانية اليومية ورسوم ما دون اليومية. تختلف النتائج بشكل كبير.

على الإطار الزمني H1، يغطي المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 حوالي 20 ساعة من التداول - أقل بقليل من يوم تداول كامل. هذا يجعله مستجيبًا بما يكفي لالتقاط تحولات الزخم خلال اليوم ولكنه لا يزال يقوم بتصفية الضوضاء على مستوى النقاط. يستخدم المتداولون السريعون أحيانًا فترة 10 على H1، ويقبلون المزيد من الإشارات الخاطئة مقابل دخول أبكر.

الإطار الزمني H4 هو المكان الذي يغطي فيه المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 حوالي أسبوع تداول (20 شمعة × 4 ساعات = 80 ساعة). على هذا المقياس، يلتقط المؤشر اتجاه الاتجاه على مستوى التأرجح ويتماشى جيدًا مع دورات تحديد المواقع المؤسسية الأسبوعية. المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على H4 يستخدم أيضًا على نطاق واسع، ويمثل حوالي 200 ساعة أو حوالي خمسة أسابيع تداول.

على الرسم البياني اليومي D1، يمثل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 شهرًا تقويميًا من أيام التداول. المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 و 200 يومًا على الإطار اليومي يحملان الاعتراف المؤسسي الأكبر على هذا الإطار الزمني. المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يومًا على وجه الخصوص يُشار إليه في تعليقات أسواق الأسهم والفوركس كخط فاصل بين أنظمة الاتجاه الصعودي والهبوطي طويل الأجل. في عام 2023، أمضت أزواج عملات رئيسية متعددة فترات طويلة تستخدم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يوم كدعم ديناميكي خلال تحديد مواقف دورة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الفترات الأقصر (أقل من 10) تزيد من تكرار الإشارات والضوضاء في وقت واحد. الفترات التي تزيد عن 200 على الرسوم البيانية ما دون اليومية تنتج خطوطًا بطيئة جدًا بحيث لا تقدم معلومات قابلة للتنفيذ للتداول النشط.