NAS100 Pip-Wert-Rechner – NASDAQ 100

Die Formel für den NAS100 Pip-Wert ist unkompliziert, da die Kontraktgröße 1 und die Pip-Größe 1 beträgt. Die Berechnung lautet wie folgt:

Pip-Wert = Pip-Größe × Kontraktgröße Pip-Wert = 1 × 1 = 1,00 $ pro Pip, pro Kontrakt

Das bedeutet, dass jede Ein-Punkt-Bewegung im Preis des NASDAQ 100 Index genau 1,00 $ Gewinn oder Verlust entspricht, wenn Sie einen Standard-NAS100-Kontrakt handeln. Skalieren Sie auf 5 Kontrakte und eine 100-Punkte-Bewegung ergibt einen Ausschlag von 500 $. Die Mathematik bleibt linear, was die Positionsgröße im Vergleich zu Forex-Paaren, bei denen sich der Pip-Wert mit den Wechselkursen ändert, ungewöhnlich sauber macht. Der integrierte Pip-Wert-Rechner des Pulsar Terminals füllt automatisch die Kontraktgröße und den Pip-Wert für NAS100 aus und eliminiert so die manuelle Suche vor jedem Trade.

Der NASDAQ 100 schloss im Juni 2024 zum ersten Mal über 18.000 – ein Niveau, auf dem selbst moderate Intraday-Schwankungen von 150–200 Punkten zur Routine wurden. Betrachten Sie dieses konkrete Szenario:

• Einstiegspreis: 18.250
• Stop-Loss: 18.150 (100 Punkte entfernt)
• Kontrakte: 3
• Pip-Wert: 1,00 $

Maximales Risiko = 100 Punkte × 1,00 $ × 3 Kontrakte = 300 $

Der typische Spread beim NAS100 beträgt 1,5 Punkte, was bei Eintritt sofortige Kosten von 1,50 $ pro Kontrakt hinzufügt. Bei 3 Kontrakten sind das 4,50 $ – gering im Vergleich zu einem 100-Punkte-Stop, aber es lohnt sich, dies in die Gewinnschwellenberechnung einzubeziehen. Wenn das Konto 10.000 $ hält und die Risikopolitik die Exposition auf 2 % begrenzt, beträgt der maximal zulässige Verlust 200 $, was bedeutet, dass dieses spezielle Setup mit 3 Kontrakten diesen Schwellenwert leicht überschreitet und eine Anpassung auf 2 Kontrakte erfordert.

Ein fester Pip-Wert von 1,00 $ klingt einfach. Das Risiko liegt in der Volatilität des Index, nicht in der Mathematik. Laut Daten der Chicago Board Options Exchange lag die durchschnittliche tägliche Spanne des NASDAQ 100 während Perioden erhöhter VIX-Werte in den Jahren 2022 und 2023 bei über 200 Punkten. Bei 200 Punkten pro Tag birgt eine Position mit 5 Kontrakten eine tägliche Exposure-Spanne von 1.000 $ – eine Zahl, die die maximale Drawdown-Regel einer Prop-Firma innerhalb einer einzigen Sitzung verletzen kann.

Hier wird der Pip-Wert direkt in die Kontraktgröße umgerechnet. Die Formel funktioniert rückwärts von der Risikobereitschaft: Wenn der maximal akzeptable Verlust bei einem Trade 150 $ beträgt und der Stop 75 Punkte entfernt ist, beträgt die maximale Positionsgröße genau 2 Kontrakte (150 $ ÷ 75 Punkte ÷ 1,00 $). Keine Annäherung. Der feste Pip-Wert beim NAS100 macht diese Arithmetik schneller als bei Instrumenten mit variablen Pip-Werten, was ein echter operativer Vorteil ist, wenn sich die Märkte schnell bewegen.