SGX 30 Pip-Wert-Rechner | SG30 Index

Der Pip-Wert für SG30 wird mit folgender Formel berechnet: Pip-Wert = (Pip-Größe × Kontraktgröße) × Positionsgröße. Bei einer Pip-Größe von 0,1 und einer Kontraktgröße von 1 ergibt eine Position mit einem Lot einen Pip-Wert von 1,00 $. Die Skalierung ist linear – 5 Lots ergeben 5,00 $ pro Pip, 10 Lots ergeben 10,00 $. Bei Handel in USD-denominierten Konten ist keine Währungsumrechnung erforderlich, was eine Variable aus der Risikogleichung eliminiert. Der integrierte Pip-Wert-Rechner des Pulsar Terminals füllt automatisch die Kontraktgröße und den Pip-Wert von SG30 aus und vermeidet manuelle Eingabefehler, bevor Sie einen Trade platzieren.

Angenommen, ein Händler platziert 3 Lots auf SG30 bei 3.450,0 mit einem Stop-Loss 20 Pips entfernt bei 3.448,0. Pip-Wert pro Lot = 0,1 × 1 = 1,00 $. Gesamter Pip-Wert über 3 Lots = 3,00 $ pro Pip. Maximaler Verlust bei diesem Trade = 20 Pips × 3,00 $ = 60,00 $. Der typische Spread auf SG30 beträgt 0,5 Pips, was beim Einstieg 0,50 $ pro Lot kostet – Transaktionskosten von 1,50 $ bei einer Position mit 3 Lots. Diese Spread-Kosten machen 2,5 % des Risikobudgets von 60,00 $ in diesem Beispiel aus, ein Verhältnis, das bei allen Setups konsequent verfolgt werden sollte. Daten aus dem Jahr 2024 zeigen, dass sich die Spreads asiatischer Indizes in den ersten 15 Minuten nach der Eröffnung der SGX um das 2- bis 4-fache verbreitern, was die Einstiegszeit zu einem messbaren Faktor für das Netto-Ergebnis macht.

Die meisten Trader legen die Positionsgröße fest, nachdem sie sich für eine Handelsidee entschieden haben. Der präzisere Ansatz kehrt diese Reihenfolge um. Beginnen Sie mit einem festen Dollar-Risiko – sagen wir, 100 $ pro Trade – und teilen Sie dann durch (Stop-Distanz in Pips × Pip-Wert pro Lot), um die richtige Lot-Größe zu ermitteln. Für SG30 mit einem 25-Pip-Stop: 100 $ ÷ (25 × 1,00 $) = genau 4 Lots. Diese Methode hält das Risiko über alle Instrumente hinweg unabhängig vom Preisniveau konstant. Der Pip-Wert von 1,00 $ für SG30 macht die Arithmetik schnell, aber die Disziplin, vor dem Einstieg zu kalkulieren, trennt kontrollierten Drawdown von Kontenerosion. Historisch gesehen reduzieren Trader, die das Dollar-Risiko pro Trade festlegen und nicht die Lot-Größe, den maximalen Drawdown bei äquivalenten Stichprobengrößen messbar.