Correlation
Definition
Korrelation misst die statistische Beziehung zwischen zwei Finanzinstrumenten auf einer Skala von -1 bis +1. Eine Korrelation von +1 bedeutet, dass sie sich identisch bewegen, -1 bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, und 0 bedeutet keine Beziehung. EUR/USD und GBP/USD sind positiv korreliert, während EUR/USD und USD/CHF negativ korreliert sind. Das Verständnis der Korrelation hilft, konzentrierte Risiken aus korrelierten Positionen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe
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Stop Loss
Ein Stop Loss ist ein vordefiniertes Preisniveau, zu dem eine Verlustposition automatisch geschlossen wird, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Er ist der Eckpfeiler des Risikomanagements im Handel. Stop Losses können in festen Pip-Abständen, auf technischen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) oder basierend auf Volatilität (ATR) festgelegt werden. Niemals ohne Stop Loss zu handeln, ist eine grundlegende Regel disziplinierten Tradings.
Take Profit
Ein Take Profit ist ein vordefiniertes Preisniveau, zu dem eine gewinnbringende Position automatisch geschlossen wird, um Gewinne zu sichern. Er hilft Händlern, Gewinne zu erzielen, ohne den Markt kontinuierlich überwachen zu müssen. Take Profit-Niveaus werden typischerweise basierend auf Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Risiko-Ertrags-Verhältnissen oder technischen Zielen festgelegt. Mehrere Take Profit-Niveaus ermöglichen das teilweise Schließen von Positionen zu unterschiedlichen Zielen.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) vergleicht den potenziellen Verlust (Risiko) mit dem potenziellen Gewinn (Ertrag) eines Trades. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass man 1 $ riskiert, um potenziell 2 $ zu gewinnen. Ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis (mindestens 1:1,5 oder 1:2) ermöglicht es Händlern, auch bei einer Trefferquote unter 50 % profitabel zu sein. Es wird berechnet, indem die Distanz zum Stop Loss durch die Distanz zum Take Profit geteilt wird.
Positionsgröße
Positionsgröße ist der Prozess der Bestimmung, wie viele Lots oder Einheiten gehandelt werden sollen, basierend auf Ihrer Kontogröße, Risikobereitschaft und der Distanz zu Ihrem Stop Loss. Eine ordnungsgemäße Positionsgröße stellt sicher, dass Sie nie mehr als einen vordefinierten Prozentsatz Ihres Kontos (typischerweise 1-2 %) bei einem einzelnen Trade riskieren. Dies ist einer der kritischsten Aspekte des Risikomanagements.
Hedging
Hedging ist eine Risikomanagementstrategie, bei der ein Händler eine entgegengesetzte Position eröffnet, um das Risiko einer bestehenden Position zu reduzieren oder auszugleichen. Im Forex-Handel könnte dies bedeuten, eine Verkaufsposition für dasselbe Währungspaar zu eröffnen, für das bereits eine Kaufposition besteht. Während Hedging potenzielle Verluste begrenzt, begrenzt es auch potenzielle Gewinne und erhöht die Handelskosten durch zusätzliche Spreads und Swaps.
Diversifikation
Diversifikation ist eine Risikomanagementstrategie, die darin besteht, Investitionen auf verschiedene Finanzinstrumente, Anlageklassen oder Märkte zu verteilen, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren. Im Handel bedeutet dies, nicht das gesamte Kapital in einer einzigen Position oder in korrelierten Paaren zu konzentrieren. Diversifikation reduziert die Auswirkungen eines einzelnen verlorenen Trades auf Ihr Gesamtkonto.
Risiko pro Trade
Risiko pro Trade ist der maximale Kapitalbetrag, den Sie bereit sind, bei einem einzelnen Trade zu verlieren, typischerweise ausgedrückt als Prozentsatz Ihres Kontoguthabens. Die meisten professionellen Händler riskieren zwischen 0,5 % und 2 % pro Trade. Dieser Prozentsatz bestimmt zusammen mit der Stop-Loss-Distanz die Positionsgröße. Ein konsistentes Risiko pro Trade verhindert katastrophale Verluste aus einem einzelnen Trade.
Maximaler Drawdown
Maximaler Drawdown ist der größte prozentuale Rückgang des Kontoguthabens von einem Höchststand zu einem nachfolgenden Tiefststand über einen definierten Zeitraum. Er misst das Worst-Case-Verlustszenario, das ein Händler oder eine Strategie erlebt hat. Prop-Firmen legen typischerweise maximale Drawdown-Limits fest (z. B. 10 % des Anfangskapitals) als Risikokontrollparameter. Ein niedrigerer maximaler Drawdown deutet auf ein besseres Risikomanagement hin.
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