Espérance Mathématique
Définition
L'espérance mathématique (EV) est un concept statistique qui calcule le résultat moyen d'un trade sur de nombreuses répétitions. Elle est calculée comme (taux de réussite x gain moyen) - (taux d'échec x perte moyenne). Une espérance mathématique positive signifie que la stratégie est rentable sur le long terme. Les traders doivent s'assurer que leur système a une EV positive avant de risquer du capital réel, quels que soient les résultats des trades individuels.
Termes associés
En savoir plus
Plus dans: Gestion des Risques
Stop Loss
Un stop loss est un niveau de prix prédéfini auquel une position perdante est automatiquement clôturée pour limiter les pertes potentielles. C'est la pierre angulaire de la gestion des risques en trading. Les stop loss peuvent être définis à des distances fixes en pips, à des niveaux techniques (support/résistance) ou basés sur la volatilité (ATR). Ne jamais trader sans stop loss est une règle fondamentale du trading discipliné.
Take Profit
Un take profit est un niveau de prix prédéfini auquel une position gagnante est automatiquement clôturée pour sécuriser les gains. Il aide les traders à réaliser des profits sans avoir à surveiller le marché en continu. Les niveaux de take profit sont généralement définis en fonction des niveaux de support/résistance, des ratios risque-rendement ou des cibles techniques. Des niveaux de take profit multiples permettent une clôture partielle de la position à différents objectifs.
Ratio Risque-Rendement
Le ratio risque-rendement (RRR) compare la perte potentielle (risque) au gain potentiel (rendement) d'un trade. Un ratio de 1:2 signifie risquer 1 $ pour potentiellement gagner 2 $. Un ratio risque-rendement favorable (au moins 1:1,5 ou 1:2) permet aux traders d'être rentables même avec un taux de réussite inférieur à 50 %. Il est calculé en divisant la distance du stop loss par la distance du take profit.
Dimensionnement de Position
Le dimensionnement de position est le processus de détermination du nombre de lots ou d'unités à trader en fonction de la taille de votre compte, de votre tolérance au risque et de la distance de votre stop loss. Un dimensionnement de position approprié garantit que vous ne risquez jamais plus qu'un pourcentage prédéterminé de votre compte (généralement 1-2 %) sur un seul trade. C'est l'un des aspects les plus critiques de la gestion des risques.
Couverture (Hedging)
La couverture (hedging) est une stratégie de gestion des risques où un trader ouvre une position opposée pour réduire ou compenser le risque d'une position existante. En forex, cela peut signifier ouvrir une position de vente sur la même paire où vous avez déjà une position d'achat. Bien que la couverture limite les pertes potentielles, elle plafonne également les gains potentiels et augmente les coûts de transaction par des spreads et des swaps supplémentaires.
Diversification
La diversification est une stratégie de gestion des risques qui consiste à répartir les investissements sur différents instruments financiers, classes d'actifs ou marchés pour réduire le risque global du portefeuille. En trading, cela signifie ne pas concentrer tout le capital sur une seule position ou des paires corrélées. La diversification réduit l'impact de tout trade perdant individuel sur votre capital total.
Risque par Trade
Le risque par trade est le montant maximum de capital que vous êtes prêt à perdre sur un seul trade, généralement exprimé en pourcentage de votre capital. La plupart des traders professionnels risquent entre 0,5 % et 2 % par trade. Ce pourcentage, combiné à la distance du stop loss, détermine la taille de la position. Un risque par trade constant évite les pertes catastrophiques d'un seul trade.
Drawdown Maximum
Le drawdown maximum est la plus forte baisse en pourcentage du capital du compte, d'un pic à un creux subséquent sur une période définie. Il mesure le pire scénario de perte qu'un trader ou une stratégie a connu. Les prop firms fixent généralement des limites de drawdown maximum (par exemple, 10 % du capital initial) comme paramètre de contrôle des risques. Un drawdown maximum plus faible indique une meilleure gestion des risques.
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