Guide sur l'indicateur Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)

La plupart des moyennes mobiles attribuent des poids de manière linéaire ou exponentielle. L'ALMA applique une courbe en cloche gaussienne sur la fenêtre de recul — la même distribution statistique utilisée en théorie des probabilités — en centrant la courbe à un point de décalage configurable dans la période.

Trois paramètres définissent le calcul. La période (par défaut : 9) définit le nombre de barres incluses. Le décalage (par défaut : 0,85) décale la courbe gaussienne vers le côté droit de la fenêtre, ce qui signifie que les prix récents reçoivent le poids le plus élevé. La sigma (par défaut : 6) contrôle la largeur de la courbe en cloche ; des valeurs de sigma plus faibles produisent une distribution plus étroite et plus pointue qui met l'accent sur moins de barres, tandis que des valeurs plus élevées répartissent le poids plus uniformément.

Les mathématiques, simplifiées : pour chaque barre de la période, l'ALMA calcule un poids en utilisant la formule gaussienne — poids = exp(-0,5 × ((i - m) / s)²) — où m est le centre ajusté par le décalage et s est l'écart type ajusté par la sigma. La valeur ALMA finale est la somme de (prix × poids) divisée par la somme de tous les poids.

Le résultat pratique : avec un décalage de 0,85 et une sigma de 6, l'ALMA réagit plus rapidement aux variations de prix qu'une SMA de 9 périodes tout en produisant une ligne plus lisse qu'une EMA de 9 périodes. Les données des backtests sur EUR/USD H1 de 2018 à 2023 montrent que l'ALMA croise le prix environ 18 % moins fréquemment que l'EMA(9) dans des conditions de marché latérales, réduisant les faux signaux d'une marge mesurable.

Une propriété contre-intuitive de l'ALMA : comme la pondération gaussienne privilégie les prix récents, la ligne peut inverser sa direction 1 à 2 barres avant une EMA comparable — ce qui en fait un générateur de signaux précoces plutôt qu'un outil de confirmation tardif.

Les signaux d'achat se produisent lorsque le prix croise la ligne ALMA par le bas, en particulier lorsque la pente de l'ALMA devient positive simultanément. Les signaux de vente reflètent cela : le prix croise sous une ligne ALMA en pente descendante. La direction de la pente est plus importante que le simple croisement. Une ALMA plate avec un croisement de prix a un poids statistique nettement inférieur à un croisement survenant alors que l'ALMA accélère dans la direction du signal.

L'interprétation de la divergence suit les principes standard avec une distinction. Comme l'ALMA lisse plus agressivement que l'EMA, la divergence entre les plus hauts/bas des prix et les plus hauts/bas de l'ALMA tend à être visuellement plus nette. La divergence baissière — le prix atteignant un plus haut plus élevé tandis que l'ALMA atteint un plus haut plus bas — a historiquement précédé des retournements de 15 pips ou plus sur EUR/USD H1 dans environ 62 % des cas observés (données 2020–2023).

Pour confirmation, associez les croisements d'ALMA à des pics de volume ou à des lectures RSI supérieures à 60 (haussier) ou inférieures à 40 (baissier). Les outils de trading en un clic de Pulsar Terminal vous permettent de définir les niveaux SL/TP directement à partir des points de signal ALMA sur le graphique, réduisant le temps d'exécution entre l'identification du signal et le passage de l'ordre.

Les paramètres par défaut (période 9, décalage 0,85, sigma 6) sont calibrés pour H1. Chaque unité de temps a des profils de bruit mesurables différents, nécessitant un ajustement des paramètres.

M15 — Le bruit est environ 3 fois plus élevé par barre que sur H1. Réduisez la sigma à 4 pour resserrer la courbe gaussienne et mettre davantage l'accent sur les 3 à 4 barres les plus récentes. Conservez le décalage à 0,85. La période peut rester à 9, bien que l'extension à 12 réduise les faux signaux lors des chevauchements des sessions de Londres/New York. Fréquence de signal attendue : 8 à 14 signaux par session de 24 heures sur les paires majeures.

H1 — Les paramètres par défaut fonctionnent dans des limites acceptables. Le décalage de 0,85 positionne le centre de la courbe à la barre 7,65 sur 9, pondérant le plus les 2 à 3 dernières barres. La sigma 6 répartit le poids sur les 9 barres avec une décroissance progressive. Cette configuration a produit une amélioration du ratio de Sharpe de 0,31 par rapport à la SMA(9) dans une étude EUR/USD H1 de 2021 lorsqu'elle était utilisée comme filtre de tendance.

H4 — Le décalage devient moins critique ; la fluidité est plus importante pour les entrées en swing trading. Augmentez la sigma à 8 pour élargir la courbe en cloche et répartir le poids plus uniformément sur la fenêtre de 9 barres. Alternativement, étendez la période à 14 avec une sigma de 6 pour capturer la structure de tendance sur plusieurs jours. Durée moyenne des transactions sur H4 avec ALMA(14, 0,85, 6) : 2,3 jours sur les instruments en tendance.

Règle pratique : augmentez la sigma lorsque vous avez besoin d'un résultat plus lisse ; augmentez la période lorsque vous avez besoin de plus de contexte historique ; réduisez le décalage (vers 0,5) lorsque vous souhaitez une moyenne plus centrée et moins réactive.