グリッドトレード vs マーチンゲール: 私が口座を破綻させたのはどちらか (その理由も)

グリッドトレードとは、開始価格の上下に固定された間隔で買い注文と売り注文を配置し、保留中の注文の「グリッド」を作成することです。価格が上昇すると、買い注文が約定して利益が出ます。価格が下落すると、売り注文が約定します。この考え方は、方向に関係なくボラティリティを捉え、レンジ相場ではすべてのスイングで小さな利益を集めるというものです。

マーチンゲールは異なります。0.01ロットなど、固定のロットサイズから始めます。取引が負けた場合、次のポジションを倍にします。再び負けたら、再び倍にします。その論理は、最終的に勝つ取引が以前のすべての損失とわずかな利益を回復するというものです。合理的に聞こえます。紙の上では、常に機能します。

決定的な違いは、市場が協力しない場合に何が起こるかです。グリッドでは、エクスポージャーは線形に増加します。マーチンゲールでは、指数関数的に増加します。わずか7回連続の損失の後、0.01ロットの開始ポジションは1.28ロットになります。10回の損失の後には、10.24ロットになります。これは誤植ではありません。

私はMT5のストラテジーテスターで、2020年から2022年のデータを使用して、5,000ドルの残高、0.01ロットの開始ロット、1取引あたり20 pipsのストップで、EURUSD M15の基本的なマーチンゲールEAをテストしました。エクイティカーブは14ヶ月間美しく見えました。しかし、2022年3月のUSDラリーが到来し、口座は6取引日で94%減少しました。同じ通貨ペア、同じ期間で、20 pips間隔、各レベル0.01ロットのグリッドEAは、同じイベント中に41%のドローダウンを記録しましたが、その後の3週間で回復しました。

このテストだけですべてが証明されるわけではありませんが、核となる問題を示しています。マーチンゲールのリスクは、グリッドトレードとは異なり、無制限なのです。

これらの戦略を使用するほとんどの人がこれらの数値を計算したことがないため、実際の計算を提示します。

トレーダーが盲点となるのは証拠金の列です。0.01ロットの10レベルグリッドには、合計約0.10ロットの証拠金が必要です。10回損失のマーチンゲールシーケンスには、10.24ロットの証拠金が必要です。EURUSDを取引する5,000ドルの口座で、その10.24ロットのポジションは、1:100のレバレッジ使用で約10,240ドルの証拠金を必要とします。11回目の取引が開始される前に、マージンコールを受けます。

グリッドトレードにも独自の証拠金問題がありますが、それはより予測可能です。EURUSDで20 pipsのグリッド間隔を両側に10レベル設定した場合、0.01ロットでの最悪のケースは、合計0.10ロットで200 pipsのドローダウンです。これはエントリー前に計算できます。マーチンゲールの場合、最悪のケースは本当に無制限です。

現在、グリッド設定を実行する前に私が行うことの1つは、ポジションサイズ計算機を使用して、各レベルに必要な証拠金を正確にマッピングし、その後、口座残高から逆算して、維持できるグリッドレベルの最大数を設定することです。15レベルで計算が合わない場合、合うまでロットサイズを減らします。このステップだけで、2020年に少なくとも2回の痛いドローダウンから私を救ってくれました。

2019年9月。私はGBPUSD H1でマーチンゲールEAを稼働させていました。0.02ロットから開始し、30 pipsの固定ストップで、すべての損失で倍増させていました。口座は8ヶ月間稼働しており、34%の利益が出ていました。私は優位性を見つけたと考えていました。

9月9日の週にブレグジットの不確実性が大きく影響しました。GBPUSDは意味のある反発なしに4日間で280 pips下落しました。私のシーケンスは6回連続の損失を記録しました。ポジションサイズは0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64ロットと増えました。6回目の取引だけで、私の開始残高全体よりも多くのリスクを負っていました。

9月13日までに、口座は340ドルになっていました。私はすべてを手動で決済しましたが、損害はすでに発生していました。

私が見落としていたこと：GBPUSDは日足チャートで下降トレンドが確認されていました。その週が始まる前、D1のRSIインジケーターは11日間連続で40を下回っていました。私は上位時間枠を一度も確認しませんでした。8ヶ月間のバックテストでの美しいエクイティカーブに集中しすぎていたのです。

その損失は私に2つのことを教えてくれました。第一に、無制限のトレンド行動に耐えられる戦略はないということ。第二に、2015年のCHFショック、2016年のブレグジット投票、または2022年の利上げサイクルを含まないバックテストは、あなたに嘘をついているということです。

その後、私はグリッドトレードに移行しましたが、盲目的にではありません。私が参照したGBP/USDガイドは、GBPUSDの平均日足レンジが80-120 pipsであることを理解するのに役立ちました。これは、20 pipsグリッドが通常の1日を通して機能するために少なくとも8-10レベルを必要とすることを意味します。この間隔は重要です。狭すぎるとスプレッドコストで消耗し、広すぎるとスイングを完全に見逃します。

グリッドトレードに対する最大の批判は、強いトレンドで破綻することです。それは事実です。しかし、最初から適切な制約をセットアップに組み込めば、管理可能です。

EURUSD M30で私が使用する基本的なフレームワークは次のとおりです。

1. まずレンジ相場であることを確認します。H4チャートでボリンジャーバンド（20期間、2.0標準偏差）を使用します。過去48時間以内に価格が両バンドに触れており、バンドが比較的平坦（2日間で30 pips未満のバンド幅変化）であれば、グリッドにとって十分なレンジ相場であると判断します。
2. グリッド間隔をH4のATRインジケーターの読み値の1倍に設定します。H4のATR(14)が28 pipsを示す場合、グリッドレベルを28 pips間隔で配置します。
3. グリッドはどちらの方向も最大8レベルに制限します。これは私にとって譲れない点です。
4. 25%のドローダウンで厳格なエクイティストップロスを設定します。グリッド開始から口座が25%減少した場合、すべて自動的に決済されます。
5. 3,000ドル未満の口座では、各レベル0.01ロットを使用します。8レベルすべてにバッファを含めて計算が成り立つ場合にのみ、ロットサイズを増やします。

トレード管理については、勝ちポジションを無期限に走らせることはしません。各グリッド注文には、グリッド間隔の1.5倍の固定テイクプロフィットがあります。したがって、28 pips間隔は、各レベルで42 pipsのテイクプロフィットを意味します。小さいですが、一貫性があります。

2025年1月14日、私はEURUSDで1.0298からこの設定を実行しました。H4のATRは31 pipsだったので、グリッド間隔は31 pipsでした。価格は9取引日の間、1.0200から1.0420の間でレンジを形成しました。グリッドは6つの完全なサイクルを捉え、各レベル0.01ロットで47 pips相当の純利益を上げました。人生を変えるほどではありませんが、口座を破綻させることもありませんでした。

ポジション追跡の面では、Pulsar Terminalのプロパネル（トレーリングストップ、ブレイクイーブン、グリッド）が、別のEAを必要とせずにMT5でグリッドレイヤーの配置とブレイクイーブンの自動化を処理し、セットアップのオーバーヘッドを大幅に削減します。

正直な注意点：この設定は、強い一方向の動きが反転せずに8レベル以上進んだ場合でも失敗します。それは2025年2月の急激なドル高の際に私に起こりました。私は25%のエクイティストップに達し、すべてを決済しました。その週は22%の損失を出しました。しかし、口座は翌月曜日に取引を続けることができましたが、同じ動きの中で無制限のマーチンゲールを実行していたらそうはいかなかったでしょう。

グリッドトレードはマーチンゲールよりも安全です。これは、12年間の経験、破綻した口座、数百回のバックテスト、そして日記を埋め尽くすほどの実際の損失から得た私の結論です。

しかし、「より安全」は相対的なものです。どちらの戦略も、厳格な制約なしに実行すれば、口座を破壊する真のリスクを伴います。違いは、グリッドトレードの最悪のシナリオは、レベル数とロットサイズによって上限が設定されていることです。マーチンゲールの最悪のケースは、数学的に無制限です。

これらのいずれかを取引する場合、私が譲れない厳格なルールは次のとおりです。

• 厳格なシーケンス上限なしにマーチンゲールを実行しない（システムを一時停止する前に最大5回の損失を推奨します）
• 厳格なエクイティストップロスなしにグリッドを実行しない
• ライブ取引を開始する前に、少なくとも1つの主要なニュースイベントを通じてデモ口座で必ずフォワードテストを行う
• 最大レベルまたはシーケンスに達しても口座エクイティの30%を超えないようにロットサイズを設定する
• レンジ相場に依存する戦略を有効にする前に、上位時間枠のトレンドを確認する

私の意見では、マーチンゲールには1つの真のユースケースがあります。それは、厳格な平均回帰の文脈で、非常に小さなベットサイズと厳格なカットオフを使用する場合です。10,000ドルの口座で0.01ロットの開始サイズ、最大4回の倍増、総リスクを150ドルに制限するようなものです。それは抑制されたベットであり、引退戦略ではありません。

真剣な長期使用の場合、グリッドトレードは、他のどの方向性のある取引と同じ規律を持って扱えば、リスク管理の観点から優れています。戦略自体が優位性を作り出すわけではありません。適切な条件を選択し、適切なパラメーターを設定し、いつ撤退するかを知る必要があります。

「不労所得」という言葉に惑わされないでください。これらは、自動化された戦略として装われた積極的なリスク管理の問題です。

免責事項： この記事は教育目的のみであり、投資助言を構成するものではありません。FXおよびCFDの取引は、重大な損失のリスクを伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。取引を行う前に、常に独自の調査を行い、ご自身の財務状況を考慮してください。失う余裕のない資金を決してリスクにさらさないでください。