NAS100（ナスダック100）の1ピップあたりの価値計算ツール

NAS100の1ピップあたりの価値の計算式は、契約サイズが1でピップサイズが1であるため、非常に単純です。計算は以下のようになります。

1ピップあたりの価値 = ピップサイズ × 契約サイズ 1ピップあたりの価値 = 1 × 1 = 1.00ドル/ピップ/契約

これは、NASDAQ 100指数の価格が1ポイント動くごとに、1つの標準NAS100契約を取引する場合、正確に1.00ドルの利益または損失が発生することを意味します。5契約にスケールアップし、100ポイントの変動があれば、500ドルの変動が生じます。計算は線形であり、為替レートによって1ピップあたりの価値が変動する外国為替ペアと比較して、ポジションサイジングが異常に明確になります。Pulsar Terminalの組み込み1ピップあたりの価値計算ツールは、NAS100の契約サイズと1ピップあたりの価値を自動入力し、すべての取引の前に手動で検索する手間を省きます。

NASDAQ 100は、2024年6月に初めて18,000ポイントを上回って引けました。この水準では、わずかな日中の変動でも150〜200ポイントが日常的になりました。具体的なシナリオを考えてみましょう。

• エントリー価格：18,250
• ストップロス：18,150（100ポイント離れている）
• 契約数：3
• 1ピップあたりの価値：1.00ドル

最大リスク = 100ポイント × 1.00ドル × 3契約 = 300ドル

NAS100の典型的なスプレッドは1.5ポイントで、エントリー時に契約あたり1.50ドルの即時コストが追加されます。3契約では4.50ドルとなり、100ポイントのストップと比較すると小さいですが、損益分岐点の計算に含める価値があります。口座に10,000ドルがあり、リスクポリシーがエクスポージャーを2%に制限している場合、許容される最大損失は200ドルです。これは、3契約でのこの特定のセットアップがそのしきい値をわずかに超えており、2契約への調整が必要であることを意味します。

固定された1.00ドルの1ピップあたりの価値は単純に聞こえます。リスクは、数学ではなく、指数のボラティリティに由来します。シカゴ・オプション取引所（CBOE）のデータによると、NASDAQ 100は、2022年と2023年のVIX指数が高い期間中に、日平均200ポイントを超える値幅を記録しました。1日あたり200ポイントの場合、5契約のポジションは日次エクスポージャー範囲で1,000ドルを抱えることになります。これは、単一セッション内でプロップファームの最大ドローダウンルールを違反する可能性のある数値です。

ここで、1ピップあたりの価値が直接契約サイズに変換されます。計算式はリスク許容度から逆算されます。取引で許容できる最大損失が150ドルで、ストップが75ポイント離れている場合、最大ポジションサイズは正確に2契約（150ドル ÷ 75ポイント ÷ 1.00ドル）です。近似はありません。NAS100の固定された1ピップあたりの価値は、1ピップあたりの価値が変動する商品よりもこの計算を速く行えるため、市場が急速に動く際の実際の運用上の利点となります。