NAS100 取引時間と最適なセッションガイド

NAS100は、週次のウィンドウ内で3つの異なるセッションで運営されます。プレマーケットは23:00～14:30 UTCで、アジアと初期ヨーロッパのオーバーラップをカバーします。レギュラーセッションは14:30 UTC（09:30 EST）に開き、公式のNYSE/NASDAQのオープンと一致し、21:00 UTC（16:00 EST）に終了します。アフターアワーズ取引は21:00から22:00 UTCまで延長されます。各フェーズは異なる参加レベルを持っています。レギュラーセッションは、機関投資家の注文フロー、決算発表、マクロ経済データへの反応によって牽引され、歴史的に日次NAS100出来高の約70～80％を占めます。プレマーケットの出来高は断片的で、通常、任意の日のレギュラーセッションの深さの15～25％です。

2022年から2024年までのデータは、一貫して2つの高確率ウィンドウを示しています。最初のウィンドウは14:30～16:30 UTC（09:30～11:30 EST / 14:30～16:30 GMT）で、レギュラーセッションの最初の2時間です。このウィンドウ中の平均トゥルーレンジは、日次平均よりも40～60％高く、スプレッドはタイトでオーダーブックは深いです。2番目のウィンドウは19:00～21:00 UTC（14:00～16:00 EST）で、クローズに向けてのパワーアワーを捉えます。モメンタムセットアップと平均回帰取引の両方が、機関投資家のリバランス活動により、ここで測定可能に良好なパフォーマンスを発揮します。13:00～14:30 UTC（08:00～09:30 EST）のプレマーケットウィンドウは、経済発表の前、特にNFP金曜日やFRB発表日には、早期のポジション構築の機会を提供する可能性がありますが、これらのアンカーイベント外ではスリッページのリスクが高まります。

NAS100のスプレッドの動きは、流動性の深さに直接関係しています。レギュラーセッション中、NAS100の生のスプレッドは、ほとんどのブローカーで通常0.5から1.5インデックスポイントの範囲です。プレマーケットのスプレッドは2～4倍広く、特に23:00～08:00 UTCの間は、米国株価指数へのアジアセッションの参加が少ないためです。21:00～22:00 UTCのアフターアワーズスプレッドは、頻繁に3インデックスポイントを超え、短期間取引にとってはかなりのコストとなります。Pulsar Terminalは、チャートパネルにリアルタイムのスプレッドデータを直接表示し、ポジションに入る前にNAS100スプレッドがレギュラーセッションウィンドウ外で急騰するタイミングを簡単に特定できるようにします。歴史的に、NAS100のエントリーを14:30～21:00 UTCのウィンドウに制限したトレーダーは、プレマーケットでの約定と比較して、取引あたりの平均スプレッドコストを推定40～60％削減しています。