그리드 트레이딩 vs 마틴게일: 이 중 하나로 계좌를 날렸습니다 (어떤 것인지 알려드립니다)

그리드 트레이딩은 시작 가격 위아래로 고정된 간격으로 매수 및 매도 주문을 배치하여 보류 주문의 '그리드'를 생성하는 것을 의미합니다. 가격이 상승하면 매수 주문이 체결되어 수익을 얻습니다. 가격이 하락하면 매도 주문이 실행됩니다. 이 아이디어는 방향에 관계없이 변동성을 포착하고, 횡보장에서 모든 스윙에서 작은 이득을 얻는다는 것입니다.

마틴게일은 다르게 작동합니다. 0.01랏과 같은 고정된 랏 크기로 시작합니다. 거래에서 손실을 보면 다음 포지션을 두 배로 늘립니다. 다시 손실을 보면 다시 두 배로 늘립니다. 논리는 결국 한 번의 승리 거래가 이전의 모든 손실과 약간의 이익을 회복할 것이라는 것입니다. 합리적으로 들립니다. 이론상으로는 항상 작동합니다.

결정적인 차이점은 시장이 협조하지 않을 때 발생합니다. 그리드의 경우 노출이 선형적으로 증가합니다. 마틴게일의 경우 기하급수적으로 증가합니다. 단 7번의 연속 손실 후, 0.01랏 시작 포지션은 1.28랏이 됩니다. 10번의 손실 후에는 10.24랏이 됩니다. 오타가 아닙니다.

저는 2020-2022년 데이터에 걸쳐 MT5의 전략 테스터에서 EURUSD M15에 기본 마틴게일 EA를 테스트했습니다. 5,000달러 잔액, 0.01 시작 랏, 거래당 20-pip 손절매를 사용했습니다. 에쿼티 곡선은 14개월 동안 아름답게 보였습니다. 그러다 2022년 3월 USD 랠리가 닥쳤고, 계좌는 6거래일 만에 94% 하락했습니다. 동일한 통화쌍, 동일한 기간에 20-pip 간격과 레벨당 0.01랏을 사용한 그리드 EA는 동일한 이벤트 동안 41% 하락했지만, 이후 3주 동안 회복했습니다.

그 테스트만으로는 모든 것을 증명할 수는 없지만, 핵심 문제를 지적합니다: 마틴게일의 위험은 그리드 트레이딩과 달리 무한합니다.

대부분의 사람들이 이러한 전략을 사용하면서도 이 수치들을 계산해 본 적이 없기 때문에, 실제 계산을 보여드리겠습니다.

증거금(margin) 열은 트레이더들이 예상치 못한 상황에 직면하는 부분입니다. 0.01랏으로 10레벨 그리드를 사용하면 총 약 0.10랏에 대한 증거금이 필요합니다. 10번의 손실을 겪는 마틴게일 시퀀스는 10.24랏에 대한 증거금이 필요합니다. EURUSD를 거래하는 5,000달러 계좌에서 10.24랏 포지션은 1:100 레버리지를 사용할 경우 약 10,240달러의 증거금이 필요합니다. 11번째 거래가 시작되기도 전에 마진콜을 받게 됩니다.

그리드 트레이딩도 자체적인 증거금 문제가 있지만, 더 예측 가능합니다. EURUSD에 20-pip 그리드 간격을 양쪽에 10레벨로 설정하면, 0.01랏의 최악의 경우는 총 0.10랏에 대해 200 pips의 손실입니다. 이는 진입하기 전에 계산할 수 있습니다. 마틴게일의 경우 최악의 경우는 진정으로 무한합니다.

어떤 그리드 설정을 실행하기 전에 제가 지금 하는 한 가지는 포지션 사이즈 계산기를 사용하여 각 레벨에 필요한 증거금이 정확히 얼마인지 파악한 다음, 계좌 잔액에서 역으로 계산하여 유지할 수 있는 최대 그리드 레벨 수를 설정하는 것입니다. 15레벨에서 계산이 맞지 않으면, 맞을 때까지 랏 크기를 줄입니다. 이 단계만으로도 2020년에 적어도 두 번의 고통스러운 손실을 피할 수 있었을 것입니다.

2019년 9월. 저는 GBPUSD H1에서 마틴게일 EA를 운영하고 있었는데, 0.02랏으로 시작하여 30-pip 고정 손절매를 사용하고 손실이 발생할 때마다 두 배로 늘렸습니다. 계좌는 8개월 동안 운영되었고 34% 수익을 올리고 있었습니다. 저는 제가 우위를 찾았다고 생각했습니다.

9월 9일 주에 브렉시트 불확실성이 크게 닥쳤습니다. GBPUSD는 의미 있는 되돌림 없이 4일 만에 280 pips 하락했습니다. 제 시퀀스는 6번의 연속 손실을 기록했습니다. 포지션 크기는 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64랏으로 늘어났습니다. 6번째 거래 하나만으로도 제 전체 시작 잔액보다 더 많은 위험을 감수하고 있었습니다.

9월 13일까지 계좌는 340달러가 되었습니다. 저는 모든 것을 수동으로 청산했지만, 이미 피해는 발생했습니다.

제가 놓친 것은 다음과 같습니다: GBPUSD는 일봉 차트에서 확고한 하락 추세에 있었습니다. D1의 RSI 지표는 그 주가 시작되기 전 11일 연속 40 미만이었습니다. 저는 더 높은 시간대를 전혀 확인하지 않았습니다. 저는 8개월 백테스트의 아름다운 에쿼티 곡선에 너무 집중했습니다.

그 손실은 저에게 두 가지를 가르쳐주었습니다. 첫째, 무한한 추세 행동에서 살아남는 전략은 없습니다. 둘째, 2015년 CHF 쇼크, 2016년 브렉시트 투표 또는 2022년 금리 인상 사이클을 포함하지 않는 백테스트는 거짓말을 하는 것입니다.

그 후 저는 그리드 트레이딩으로 전환했지만, 맹목적으로 하지는 않았습니다. 제가 참조한 GBP/USD 가이드는 GBPUSD의 평균 일일 변동폭이 80-120 pips라는 것을 이해하는 데 도움이 되었으며, 이는 20-pip 그리드가 정상적인 하루 동안 작동하려면 최소 8-10레벨이 필요하다는 것을 의미합니다. 그 간격이 중요합니다. 너무 좁으면 스프레드 비용으로 소모되고, 너무 넓으면 스윙을 완전히 놓치게 됩니다.

그리드 트레이딩의 가장 큰 단점은 강한 추세에서 무너진다는 것입니다. 그것은 사실입니다. 하지만 처음부터 설정에 올바른 제약을 구축하면 관리할 수 있습니다.

다음은 제가 EURUSD M30에서 사용하는 기본 프레임워크입니다:

1. 먼저 횡보 조건을 확인합니다. 저는 H4 차트에서 볼린저 밴드 (20기간, 2.0 표준편차)를 사용합니다. 지난 48시간 이내에 가격이 양쪽 밴드에 닿았고 밴드가 비교적 평평하다면 (2일 동안 30-pip 미만의 밴드 너비 변화), 시장이 그리드에 충분히 횡보한다고 간주합니다.
2. 그리드 간격을 H4 ATR 지표 판독값의 1배로 설정합니다. H4에서 ATR(14)이 28 pips를 나타내면, 그리드 레벨을 28 pips 간격으로 설정합니다.
3. 그리드를 양방향으로 최대 8레벨로 제한합니다. 이것은 저에게는 협상 불가능한 부분입니다.
4. 25% 손실률에 대한 강제 에쿼티 손절매를 설정합니다. 계좌가 그리드 시작 시점부터 25% 하락하면 모든 것이 자동으로 청산됩니다.
5. 3,000달러 미만 계좌에서는 레벨당 0.01랏을 사용합니다. 모든 8레벨과 버퍼를 포함하여 계산이 맞을 때만 랏 크기를 늘립니다.

거래 관리의 경우, 저는 수익 포지션을 무기한으로 유지하지 않습니다. 각 그리드 주문은 그리드 간격의 1.5배에 해당하는 고정된 이익 실현 목표를 가집니다. 따라서 28-pip 간격은 레벨당 42-pip 이익 실현을 의미합니다. 작지만, 꾸준합니다.

2025년 1월 14일, 저는 EURUSD에서 1.0298부터 이 설정을 실행했습니다. H4의 ATR은 31 pips였으므로 그리드 간격은 31 pips였습니다. 가격은 9거래일 동안 1.0200에서 1.0420 사이에서 횡보했습니다. 그리드는 6번의 완전한 사이클을 포착하여 레벨당 0.01랏으로 47 pips에 해당하는 순이익을 얻었습니다. 인생을 바꿀 정도는 아니지만, 계좌를 날리지도 않았습니다.

포지션 추적 측면에서, Pulsar Terminal의 Pro Panel (트레일링 스톱, 손익분기점, 그리드)은 별도의 EA 없이 MT5에서 그리드 레이어 배치 및 손익분기점 자동화를 처리하여 설정 오버헤드를 상당히 줄여줍니다.

솔직한 경고: 이 설정은 강한 방향성 움직임이 되돌림 없이 8레벨 이상 진행될 때 여전히 실패합니다. 2025년 2월 급격한 달러 랠리 동안 저에게 그런 일이 일어났습니다. 저는 25% 에쿼티 손절매에 도달하여 모든 것을 청산했습니다. 그 주에 22%를 잃었습니다. 하지만 계좌는 다음 월요일에 거래를 계속할 수 있었는데, 동일한 움직임에서 제한 없는 마틴게일을 운영했다면 불가능했을 것입니다.

그리드 트레이딩은 마틴게일보다 안전합니다. 이것은 12년, 날려버린 계좌, 수백 번의 백테스트, 그리고 일지를 채울 만큼 충분한 실제 돈으로 얻은 상처 끝에 내린 저의 결론입니다.

하지만 '더 안전하다'는 것은 상대적입니다. 두 전략 모두 엄격한 제약 없이 운영하면 계좌 파괴의 실제 위험을 안고 있습니다. 차이점은 그리드 트레이딩의 최악의 시나리오는 레벨 수와 랏 크기에 의해 제한된다는 것입니다. 마틴게일의 최악의 시나리오는 수학적으로 무한합니다.

이 중 어떤 것을 거래할 예정이라면, 제가 절대 양보하지 않는 엄격한 규칙은 다음과 같습니다:

• 엄격한 시퀀스 제한 없이 마틴게일을 운영하지 마십시오 (시스템을 일시 중지하기 전에 최대 5번의 손실을 제안합니다)
• 엄격한 에쿼티 손절매 없이 그리드를 운영하지 마십시오
• 실전 거래에 들어가기 전에 항상 최소 한 번의 주요 뉴스 이벤트를 통해 데모 계좌에서 포워드 테스트를 하십시오
• 최대 레벨 또는 시퀀스에 도달해도 계좌 에쿼티의 30%를 초과하지 않도록 랏 크기를 조정하십시오
• 범위 의존적인 전략을 활성화하기 전에 항상 더 높은 시간대의 추세를 확인하십시오

제 생각에 마틴게일은 한 가지 실제 사용 사례가 있습니다: 엄격한 평균 회귀 맥락에서 매우 작은 베팅 크기와 엄격한 차단. 10,000달러 계좌에서 0.01랏 시작 크기, 최대 4번의 두 배 증가, 총 위험은 150달러로 제한하는 것을 생각해 보십시오. 그것은 통제된 베팅이지, 은퇴 전략이 아닙니다.

진지한 장기 사용을 위해서는 그리드 트레이딩이 위험 관리 측면에서 우수합니다. 단, 어떤 방향성 거래에 부여하는 것과 동일한 규율로 다루는 한 말입니다. 이 전략 자체만으로는 우위를 창출하지 않습니다. 여전히 올바른 조건을 선택하고, 올바른 매개변수를 설정하고, 언제 물러나야 할지 알아야 합니다.

'수동 소득'이라는 프레임에 속지 마십시오. 이것들은 자동화된 전략으로 위장한 능동적인 위험 관리 문제입니다.

면책 조항: 이 글은 교육 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 외환 및 CFD 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다. 항상 자신의 조사를 수행하고 거래하기 전에 재정 상황을 고려하십시오. 잃을 여유가 없는 돈을 절대 위험에 빠뜨리지 마십시오.