구리 핍 가치 계산기 | COPPER 거래

공식: 핍 가치 = (핍 크기 × 계약 크기) × 환율 조정.

COPPER의 경우, 계산은 다음과 같습니다: 0.0001 × 25,000 = 1랏당 핍당 $2.50 — USD 표시 가격을 가정하며, 추가적인 전환 계수가 필요하지 않습니다.

이 선형성은 COPPER의 크기 조정을 용이하게 합니다. 각 전체 랏이 100핍 움직이면 $250의 P&L 변동이 발생합니다. 분수 랏 크기는 비례적으로 조정됩니다. 0.5랏 포지션은 핍당 $1.25의 수익을 냅니다.

Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 COPPER의 계약 크기와 핍 가치를 자동으로 채워 주문 실행 전에 수동 입력 오류를 제거합니다.

직관에 반하지만, 구리의 핍당 $2.50 가치는 금속 가격 변동성을 고려할 때 많은 트레이더들이 예상하는 것보다 낮습니다. 하지만 2023년 일일 평균 범위가 80–150핍이라는 것은 1랏당, 세션당 $200–$375를 의미합니다.

시나리오: 계좌 잔액 $10,000. 위험 감수율: 거래당 1% ($100). 손절매: 40핍.

최대 포지션 크기 = $100 ÷ (40 × $2.50) = $100 ÷ $100 = 1.0 랏.

5핍 스프레드의 경우, 거래는 $12.50의 손실 상태로 시작됩니다. 이 스프레드 비용은 이 거래의 총 위험 예산의 12.5%를 차지하며, 이는 더 타이트한 실행 창으로 줄일 수 있는 무시할 수 없는 부담입니다. 2랏의 경우, 모든 핍 움직임은 $5.00에 해당하며, 40핍의 불리한 움직임은 $200 손실 한계에 도달합니다.

고정된 핍 가치는 포지션 크기 조정을 단순화합니다. 핍당 $2.50이면, 위험 비율과 랏 크기 간의 계산이 명확하게 해결됩니다. 세션 중에 계산을 왜곡하는 변동 환율 변수가 없습니다.

CME Group(2022)의 데이터에 따르면 구리의 30일 실현 변동성은 연율 22–28%로, 가장 변동성이 큰 상품 계약 중 하나입니다. 이러한 변동성 프로파일은 추정이 아닌 사전 계산된 랏 크기를 요구합니다.

진입 전에 정의해야 할 세 가지 지표:

1. 최대 핍 손실 (손절매 거리)
2. 거래당 달러 위험 (계좌 % × 잔액)
3. 결과 랏 크기 = 달러 위험 ÷ (손절 핍 × $2.50)

COPPER의 일반적인 5핍 스프레드는 손절매가 진입가에서 20핍 미만으로 설정될 경우 스프레드 비용이 핍 거리의 25%를 초과함을 의미합니다. 이는 역사적으로 비율을 흡수하기보다는 손절매를 넓히거나 크기를 줄여야 한다는 신호입니다.