IBEX 35 핍 가치 계산기 (ESP35) | Pulsar

공식은 다음과 같습니다: 핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 랏 수.

ESP35의 경우 고정된 값을 대입합니다: 핍 크기 = 1, 계약 크기 = 1. 따라서 단일 랏의 경우, 핍 가치 = 1 × 1 × 1 = 포인트당 €1입니다. 랏 수를 늘리면 선형적으로 증가합니다. 10랏은 포인트당 €10, 50랏은 €50입니다. 계좌가 유로화로 표시되어 있다면 통화 변환이 필요하지 않습니다. IBEX 35는 이미 유로화로 가격이 책정되기 때문입니다. 달러화 계좌의 경우 체결 시점에 EUR/USD 환율 변환이 필요하므로, 실제 핍 가치는 환율에 따라 약간 변동합니다. Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 이를 자동으로 처리하며, 실시간 계약 크기 및 핍 가치 데이터를 가져와 오래된 수치를 입력하는 것을 방지합니다.

2024년 초 IBEX 35가 10,850에 거래되고 있다고 가정하고, 5랏으로 롱 포지션에 진입한다고 합시다. 손절매는 진입가보다 30포인트 낮은 10,820에 설정합니다.

거래당 위험 = 손절 거리 × 핍 가치 × 랏 수 = 30 × €1 × 5 = €150.

ESP35의 일반적인 스프레드는 5포인트입니다. 이는 5랏 포지션에서 €25에 해당하는 5포인트만큼 이미 불리한 상태에서 거래를 시작한다는 의미입니다. 이 스프레드 비용은 선택 사항이 아니며, 매수 버튼을 누르는 순간부터 위험 계산에 포함되어야 합니다. 5포인트 스프레드를 고려한 30포인트 손절은 시장이 여러분에게 유리하게 25포인트만 움직이면 본전에 도달한다는 것을 의미합니다. 스프레드를 무시하면 짧은 목표치에 대한 잠재적 보상 대비 위험 비율이 부풀려집니다.

포인트당 €1의 핍 가치는 작게 들릴 수 있습니다. 20랏으로 100포인트 불리하게 움직이면 €2,000의 손실이 발생합니다. 맥락이 모든 것을 바꿉니다.

IBEX 35는 유럽의 변동성이 큰 시기, 예를 들어 ECB 금리 결정, 스페인 정치적 사건 또는 광범위한 위험 회피 매도세 중에 단일 세션에서 50–150포인트까지 자주 움직입니다. 2023년 8월, 지수는 두 세션 만에 200포인트 이상 하락했습니다. 포인트당 정확한 유로 노출을 모르면 포지션 사이징은 추측이 됩니다.

실용적인 프레임워크: 먼저 거래당 최대 유로 위험을 결정한 다음, 손절 거리로 나누어 최대 랏 수를 구합니다. 계좌 위험 한도가 €300이고 손절 거리가 60포인트라면, 최대 랏 수 = €300 ÷ (60 × €1) = 5랏입니다. 이 하향식 접근 방식은 세션이 얼마나 변동성이 커지든 관계없이 예상 가능한 손실을 유지합니다.