KOSPI 200 핍 가치 계산기 – KOR200

공식은 간단합니다: 핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 계약 수. KOR200의 경우 고정된 상품 데이터를 입력합니다: 핍 크기는 0.01, 계약 크기는 1입니다. 따라서 단일 계약의 경우: 0.01 × 1 × 1 = 핍당 $1. 5계약으로 확장하면 0.01 움직임당 $5의 위험을 감수하게 됩니다. 계산은 선형적으로 유지됩니다. 변하는 것은 거래하는 계약 수이며, 이는 정확히 포지션 사이징 결정이 이루어지는 부분입니다. Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 KOR200의 계약 크기와 핍 가치를 자동으로 채워주므로 수동 조회가 필요 없습니다.

실제 사례입니다. KOR200을 375.50에 매수하고 손절매를 374.00에 설정합니다. 이는 150핍(1.50포인트) 거리입니다. 핍당 $1이면 계약당 $150의 위험입니다. 계좌 잔액이 $10,000이고 1%를 위험에 노출시킨다면 최대 손실은 $100입니다. 이는 0.66 계약을 거래할 수 있음을 의미합니다. 단일 계약로 내림하면 실제 위험은 $150로 약간 목표치를 초과합니다. 손절을 374.50(100핍)으로 조정하면 정확히 $100에 도달합니다. KOR200의 일반적인 스프레드는 0.3포인트(30핍)이며, 계약당 $0.30의 가치가 있습니다. 이는 무시할 만하지만, 진입 비용이 중요한 짧은 스캘프 설정에서는 고려해야 합니다. 이러한 정밀도는 2015년 한국 지수 CFD에 대한 개인 투자자 접근이 제한적이었을 때 눈으로 판단하기 불가능했습니다. 이제 계산은 몇 초 만에 이루어집니다.

고정된 핍당 $1의 가치는 작아 보일 수 있습니다. 그렇지 않습니다. KOSPI 200은 아시아 장 개장 시 변동성 중에 단일 세션에서 정기적으로 200-400핍 움직입니다. 이는 반응할 기회도 없이 계약당 $200-$400입니다. KOR200 포지션의 규모를 정하기 전에 제가 확인하는 것은 평균 일일 범위와 손절 거리의 비율입니다. ADR이 300핍이고 손절이 50핍이라면, 노이즈만으로도 손절될 가능성이 높습니다. 핍 가치 계산은 모든 것의 기준이 됩니다. 추상적인 가격 거리를 실제 달러 위험으로 변환합니다. 이것 없이는 포지션 사이징은 추측일 뿐입니다. 이것이 있으면 각 거래에 계좌의 얼마를 걸고 있는지, 그리고 설정의 위험 대비 보상 비율이 진입을 정당화하는지 정확하게 정의할 수 있습니다.