TWN 틱 가치 계산기 – 대만 가중 지수

공식은 간단합니다: 틱 가치 = 틱 크기 × 계약 크기 × 계약 수. TWN의 경우 틱 크기는 1이고 계약 크기는 1이므로 계산은 다음과 같이 단순화됩니다: 틱 가치 = 1 × 1 × 계약 수. 1계약은 포인트당 $1의 움직임을 생성합니다. 5계약은 포인트당 $5를 생성합니다. 선형 관계는 모든 포지션 크기에서 유지되며, USD로 표시된 계좌에서 거래할 때 통화 변환이 필요하지 않습니다. Pulsar Terminal에는 계약 크기 및 틱 가치를 포함한 TWN 상품 데이터를 자동으로 채우는 내장 틱 가치 계산기가 있어 수동 조회가 필요 없습니다. 스프레드 비용 공식도 마찬가지로 간단합니다: 스프레드 비용 = 스프레드 × 틱 가치 × 계약 수. 8포인트 스프레드와 1계약의 경우 진입 비용은 $8입니다.

18,250에 개설되고 18,350에 청산된 롱 포지션은 100포인트의 움직임을 포착합니다. 1계약 기준: 총 이익 = 100포인트 × $1 × 1계약 = $100. 스프레드 비용을 차감합니다: $100 - $8 = $92 순이익. 5계약으로 확장하면: 총 이익 = $500, 스프레드 비용 = $40, 순이익 = $460. 8포인트 스프레드는 100포인트 목표의 8%를 나타내며, 이는 더 큰 목표에서 압축되는 의미 있는 마찰 비율입니다. 1계약으로 50포인트 목표는 스프레드 후 $42만 순이익으로 남으므로 스프레드가 총 이익의 16%를 차지합니다. 2023–2024년 TWN 세션의 데이터에 따르면 일일 평균 범위는 150–250포인트로, 추세가 강한 날에는 통계적으로 100포인트 이상의 목표가 달성 가능함을 시사하지만, 20포인트 미만의 짧은 스캘핑 목표는 총 이익의 40%를 초과하는 불균형적인 스프레드 부담을 안고 있습니다.

고정된 틱 가치는 단일 곱셈으로 거래당 위험 계산을 단순화합니다. $10,000 계좌에서 거래당 1%($100 위험 예산)를 위험 부담하고 50포인트 손절매를 설정하면 최대 2계약까지 지원됩니다: $100 ÷ (50 × $1) = 2.0 계약. 이를 초과하면 시장 움직임을 고려하기 전에 포지션이 위험 매개변수를 위반하게 됩니다. 8포인트 스프레드는 또한 유효 손절매 거리를 이동시킵니다. 진입 시점에 설정된 50포인트 손절매는 포지션이 8포인트 불리하게 시작되므로 실제로 손절매가 발동되기 전에 42포인트의 시장 움직임이 됩니다. 실제 위험 노출을 계산할 때 스프레드 값으로 손절매 거리를 조정하십시오. $10,000 계좌에서 일일 최대 손실 한도가 $500인 프롭 펌 계좌는 100포인트 손절매로 1계약의 최대 5번의 손실 거래 — 또는 50포인트 손절매로 1계약의 10번의 거래를 흡수할 수 있습니다. 계산은 결정적입니다. TWN의 포지션 규모 산정은 추측이 아닌 산수입니다.