러셀 2000 핍 가치 계산기 (US2000)

US2000 핍 가치 공식은 간단합니다: 핍 가치 = 핍 크기 × 계약 크기 × 랏. 핍 크기가 0.1이고 계약 크기가 1일 때, 단일 랏은 핍당 $1의 가치를 제공합니다. 이는 지수 거래에서 가장 명확한 계산 중 하나입니다. 계정이 USD로 표시되어 있다면 통화 변환이 필요 없습니다.

전체 공식: 핍 가치 = 0.1 × 1 × 랏 × 10 = 랏당 핍당 $1.

선형적으로 확장: 5랏 = 핍당 $5, 10랏 = 핍당 $10. Pulsar Terminal의 내장 핍 가치 계산기는 US2000 계약 크기와 핍 가치를 자동으로 채워주므로 수동 검색을 완전히 건너뛸 수 있습니다. 저는 어떤 포지션이든 사이징하기 전에 이 숫자가 고정되는 것을 확인합니다. 그 후 모든 것이 여기서부터 시작됩니다.

직관에 반하는 사실: 러셀 2000은 종종 하루에 20-40포인트 움직이지만, 트레이더들은 더 큰 랏 사이즈에서 손실이 얼마나 빨리 복리화되는지 자주 과소평가합니다.

구체적인 설정입니다. 진입가 2,050.0, 손절가 2,035.0 — 이는 150핍 (15포인트 × 포인트당 10핍)의 위험입니다. 1랏으로 핍당 $1일 때, 총 위험 = $150. 3랏으로 확장하면 동일한 손절은 $450의 비용이 듭니다.

스프레드 영향: 0.5핍 스프레드는 진입 시 랏당 $0.50의 비용이 듭니다. 10랏 포지션의 경우, 가격이 한 틱도 움직이기 전에 $5의 손실이 발생합니다. 30핍 스캘프 목표의 경우, 스프레드만으로도 거래 총 잠재 수익의 1.7%를 소모합니다. 타이트한 목표에서 사이징을 늘리기 전에 이러한 수치를 계산해 보세요. 수학은 빠르게 변합니다.

고정된 핍 가치는 러셀 2000을 위험 프레임워크 구축에 가장 용이한 상품 중 하나로 만듭니다. 2020년 이후, 이 지수는 일일 평균 범위를 25포인트 이상 기록했습니다 — 이는 랏당 하루에 $250의 움직임을 의미합니다.

$10,000 계정에서 표준 1% 계정 위험 규칙은 거래당 최대 $100의 손실을 의미합니다. 핍당 $1일 때, 1랏에서 손절폭은 100핍 (10포인트)을 넘을 수 없습니다. 2랏으로 늘리면 최대 손절폭은 5포인트로 줄어듭니다 — 이는 일반적인 일중 노이즈로도 청산될 수 있을 만큼 타이트합니다.

실질적 함의: 랏 사이즈와 손절폭은 직접적으로 연결됩니다. 먼저 달러 위험 금액을 결정한 다음, 핍당 $1의 상수를 사용하여 랏 사이즈를 역산합니다. 이 순서 — 위험 금액 ÷ 손절 핍 = 최대 랏 — 은 변동성이 큰 러셀 세션에서 과도한 사이징을 방지합니다.