공급 및 수요 거래 전략 가이드 2024

대부분의 개인 전략은 가격에 반응합니다. 공급 및 수요 거래는 가격을 예측합니다. 메커니즘은 간단합니다. 중앙 은행이나 헤지 펀드가 특정 순간에 사용 가능한 유동성보다 너무 큰 주문을 하면 일부만 채워집니다. 나머지는 해당 가격 수준에 채워지지 않은 지정가 주문으로 남아 있습니다. 가격이 해당 영역을 다시 방문하면 기관은 포지션을 완료하며, 결과적인 매수 또는 매도 압력이 측정 가능하고 거래 가능한 반응을 생성합니다.

오더 플로우 분석 데이터는 H4 및 D1 차트에서 상당한 가격 반전의 60–70%가 이전 통합 후 폭발적인 움직임 시퀀스의 10–15핍 내에서 발생한다는 것을 일관되게 보여줍니다. 이 시퀀스 — 즉, 타이트한 통합 후 날카롭고 충동적인 다리 — 는 기관 축적 또는 분배의 시각적 서명입니다.

네 가지 영역 유형이 중요합니다: 랠리-베이스-드롭(공급), 드롭-베이스-랠리(수요), 랠리-베이스-랠리(지속 수요), 드롭-베이스-드롭(지속 공급). 처음 두 가지는 가장 높은 확률의 반전을 생성합니다. 두 충동 움직임 사이의 타이트한 통합 캔들인 베이스는 정확한 영역 경계를 정의합니다. EURUSD 및 GBPUSD에서는 이러한 베이스의 평균 너비가 H4에서 15–40핍입니다. XAUUSD의 경우 금의 변동성 프로필을 고려할 때 80–200핍을 예상하십시오.

영역의 신선도가 영역 크기보다 더 중요합니다. 한 번 테스트된 수요 영역은 세 번 테스트된 영역보다 훨씬 더 많은 기관 주문을 보유합니다. 2020–2023년 NAS100에 대한 과거 분석에 따르면 첫 번째 터치 수요 영역은 약 68%의 확률로 수익성 있는 반응을 생성했으며, 세 번째 터치에서는 약 41%로 감소했습니다. 테스트되지 않은 영역을 우선하십시오.

영역 식별은 과정의 절반에 불과합니다. 진입에는 확인이 필요합니다. 트리거 없이 영역으로 맹목적으로 진입하면 통계적 우위를 침식하는 하락이 발생합니다.

1단계 — 위에서 아래로 영역을 표시합니다. D1에서 시작하여 주요 공급 및 수요 수준을 식별합니다. H4로 내려가 중간 영역을 찾고, H1로 내려가 정확한 진입 타이밍을 잡습니다. H4 또는 D1 구조와 일치하는 H1 영역만 거래하십시오.

2단계 — 가격이 영역에 들어갈 때까지 기다립니다. 영역의 근접선(현재 가격에 가장 가까운 가장자리)은 트리거 영역입니다. 예측하지 마십시오. 가격이 도착하도록 하십시오.

3단계 — 영역 내에서 캔들스틱 확인 패턴을 요구합니다. 허용되는 패턴: 장악형 캔들, 전체 캔들 범위의 60% 이상을 초과하는 윅이 있는 핀바, 또는 세 개의 캔들 반전 시퀀스. 거래량 프로필 확인은 신호를 강화합니다. H4에서 영역 내의 눈에 띄는 고거래량 노드는 해당 가격에서의 과거 기관 활동을 나타냅니다.

4단계 — 진입. 확인 패턴 다음 캔들의 시가에 진입하거나 더 나은 가격을 위해 확인 캔들의 중간 지점에 지정가 주문을 사용합니다.

손절매 배치: 영역의 원격선(가장자리)을 5–10핍 초과합니다. XAUUSD의 경우 15–25핍 초과합니다. 손절매가 트리거되면 영역이 실패한 것입니다. 물타기 금지.

목표는 계층 구조를 따릅니다. 포지션의 50%를 1:2 위험 대비 보상 비율로 취하고, 손절매를 본전으로 이동한 다음, 나머지 부분을 다음 반대 영역으로 목표로 합니다. 일반적으로 1:3에서 1:5의 전체 비율을 생성합니다. USDJPY에서 2023년 3분기에 테스트된 D1 수요 영역은 평균 35–45핍의 손절매에 대해 진입에서 평균 180핍의 움직임을 제공하여 1:4보다 일관되게 높은 비율을 산출했습니다.

직관에 반하지만, 가장 높은 확률의 공급 및 수요 설정은 종종 가장 작은 포지션 크기를 정당화하는 설정입니다. 왜냐하면 주요 구조적 수준에서 발생하며, 잘못될 경우 더 큰 손절매 거리가 발생하기 때문입니다.

거래당 계좌 자산의 1%를 위험에 노출합니다. 이것은 보수적인 것이 아니라 수학적으로 타당합니다. 65%의 승률과 평균 1:3 R:R에서 거래당 1%의 위험은 활발한 시장 조건에서 월 12–15%의 수익을 창출하며 계좌가 파산 위험에 노출되지 않습니다.

최대 동시 노출: 3개의 개방 포지션. 동일한 통화 쌍 또는 상관 관계가 있는 상품에는 동시에 노출되지 않습니다. EURUSD와 GBPUSD는 0.85 이상의 역사적 상관 관계를 가지고 있습니다. 이를 별도의 거래로 취급하면 효과적인 위험이 두 배가 됩니다.

포지션 사이징 공식: 포지션 크기 = (계좌 자산 × 위험 %) ÷ (핍 단위 손절매 × 핍 가치). 30핍 손절매(EURUSD, 핍 가치 ≈ 0.1랏당 $1)로 1%를 위험에 노출하는 $10,000 계좌의 경우 최대 포지션은 0.33랏입니다. 올림하지 말고 항상 내림하십시오.

일일 손실 한도: 계좌 자산의 3%. 1%씩 세 번의 손실 거래는 의무적인 세션 중단을 유발합니다. 이 규칙은 손실이 더 크고 충동적인 거래를 유발하는 행동 연쇄를 방지합니다. 이것이 기술적으로 건전한 전략이 손실 계좌를 생성하는 주된 이유입니다.

프롭 펌 계좌는 추가적인 규율이 필요합니다. 대부분의 펀딩 계좌에서 최대 하락 한도는 총 5–10%입니다. 1% 규칙이 일관되게 시행될 때 공급 및 수요 전략은 이러한 한도와 잘 맞습니다.