Calculadora de Valor de Pip SGX 30 | Índice SG30

O valor de pip para SG30 é calculado usando esta fórmula: Valor de Pip = (Tamanho do Pip × Tamanho do Contrato) × Tamanho da Posição. Com um tamanho de pip de 0.1 e um tamanho de contrato de 1, uma posição de um lote produz um valor de pip de $1.00. O escalonamento é linear — 5 lotes geram $5.00 por pip, 10 lotes geram $10.00. Nenhuma conversão de moeda é necessária ao negociar em contas denominadas em USD, o que elimina uma variável da equação de risco. A calculadora de valor de pip integrada do Pulsar Terminal preenche automaticamente o tamanho do contrato e o valor do pip do SG30, removendo erros de entrada manual antes de você executar uma negociação.

Suponha que um trader entre 3 lotes no SG30 a 3.450,0 com um stop-loss definido a 20 pips de distância em 3.448,0. Valor de pip por lote = 0.1 × 1 = $1.00. Valor total de pip em 3 lotes = $3.00 por pip. Perda máxima nesta negociação = 20 pips × $3.00 = $60.00. O spread típico no SG30 é de 0.5 pips, o que custa $0.50 por lote na entrada — um custo de transação de $1.50 em uma posição de 3 lotes. Esse custo de spread representa 2.5% do orçamento de risco de $60.00 neste exemplo, uma proporção que vale a pena monitorar consistentemente em todos os setups. Dados de 2024 mostram que os spreads de índices asiáticos aumentam 2–4 vezes nos primeiros 15 minutos após a abertura da SGX, tornando o timing da entrada um fator mensurável no P&L líquido.

A maioria dos traders define o tamanho da posição após decidir sobre uma ideia de negociação. A abordagem mais precisa inverte essa sequência. Comece com um risco fixo em dólares — digamos, $100 por negociação — em seguida, divida por (distância do stop em pips × valor de pip por lote) para derivar o tamanho correto do lote. Para SG30 com um stop de 25 pips: $100 ÷ (25 × $1.00) = 4 lotes exatos. Este método mantém o risco consistente em todos os instrumentos, independentemente do nível de preço. O valor de pip de $1.00 do SG30 torna a aritmética rápida, mas a disciplina de calcular antes de entrar é o que separa o drawdown controlado da erosão da conta. Historicamente, traders que fixam o risco em dólares por negociação, em vez do tamanho do lote, reduzem o drawdown máximo em uma margem mensurável em tamanhos de amostra equivalentes.