Calculadora de Valor de Pip TWN – Taiwan Weighted Index

A fórmula é direta: Valor do Pip = Tamanho do Pip × Tamanho do Contrato × Número de Lotes. Para o TWN, o tamanho do pip é 1 e o tamanho do contrato é 1, então o cálculo se resume a: Valor do Pip = 1 × 1 × Lotes. Um lote produz $1 por ponto de movimento. Cinco lotes produzem $5 por ponto. A relação linear se mantém em qualquer tamanho de posição — nenhuma conversão de moeda é necessária ao negociar em contas denominadas em USD. O Pulsar Terminal inclui uma calculadora de valor de pip integrada que preenche automaticamente os dados do instrumento TWN, incluindo tamanho do contrato e valor do pip, eliminando a consulta manual. A fórmula do custo do spread é igualmente simples: Custo do Spread = Spread × Valor do Pip × Lotes. Com um spread de 8 pontos e 1 lote, o custo de entrada é de $8.

Uma posição comprada aberta em 18.250 e fechada em 18.350 captura 100 pontos de movimento. Em 1 lote: Lucro Bruto = 100 pontos × $1 × 1 lote = $100. Subtraia o custo do spread: $100 − $8 = $92 líquidos. Escalando para 5 lotes: Lucro Bruto = $500, Custo do Spread = $40, Líquido = $460. O spread de 8 pontos representa 8% de uma meta de 100 pontos — uma razão de atrito significativa que comprime em metas maiores. Uma meta de 50 pontos em 1 lote resulta em apenas $42 líquidos após o spread, o que significa que o spread consome 16% do lucro bruto. Dados de sessões do TWN de 2023–2024 mostram faixas diárias médias de 150–250 pontos, sugerindo que metas de 100+ pontos são estatisticamente alcançáveis em dias de tendência, mas metas de scalping apertadas abaixo de 20 pontos carregam um arrasto de spread desproporcional excedendo 40% do lucro bruto.

O valor fixo do pip simplifica os cálculos de risco por negociação para uma única multiplicação. Uma conta de $10.000 arriscando 1% por negociação (orçamento de risco de $100) com um stop-loss de 50 pontos suporta um máximo de 2 lotes: $100 ÷ (50 × $1) = 2,0 lotes. Exceda isso, e a posição viola o parâmetro de risco antes mesmo de o movimento do mercado ser considerado. O spread de 8 pontos também altera a distância efetiva do stop-loss. Um stop de 50 pontos colocado na entrada efetivamente se torna 42 pontos de movimento de mercado antes que o stop seja acionado, já que a posição abre 8 pontos fora de mão. Ajuste as distâncias de stop pelo valor do spread ao calcular a exposição real ao risco. Contas de prop firm com limites de drawdown diário de $500 em uma conta de $10.000 podem absorver um máximo de 5 negociações perdedoras em 1 lote com um stop de 100 pontos — ou 10 negociações em 1 lote com um stop de 50 pontos. A matemática é determinística. O dimensionamento da posição no TWN é aritmético, não adivinhação.