Калькулятор стоимости пункта NAS100 – NASDAQ 100

Формула стоимости пункта NAS100 проста, поскольку размер контракта равен 1, а размер пункта равен 1. Расчет выглядит следующим образом:

Стоимость пункта = Размер пункта × Размер контракта Стоимость пункта = 1 × 1 = $1,00 за пункт на контракт

Это означает, что каждое движение индекса NASDAQ 100 на один пункт в цене равно ровно $1,00 прибыли или убытка при торговле одним стандартным контрактом NAS100. При масштабировании до 5 контрактов движение на 100 пунктов дает колебание в $500. Математика остается линейной, что делает определение размера позиции необычайно простым по сравнению с форекс-парами, где стоимость пункта меняется с обменными курсами. Встроенный калькулятор стоимости пункта Pulsar Terminal автоматически заполняет размер контракта и стоимость пункта для NAS100, устраняя необходимость ручного поиска перед каждой сделкой.

NASDAQ 100 впервые закрылся выше 18 000 пунктов в июне 2024 года — уровня, где даже скромные внутридневные колебания на 150–200 пунктов стали обыденностью. Рассмотрим конкретный сценарий:

• Цена входа: 18 250
• Стоп-лосс: 18 150 (100 пунктов)
• Контракты: 3
• Стоимость пункта: $1,00

Максимальный риск = 100 пунктов × $1,00 × 3 контракта = $300

Типичный спред на NAS100 составляет 1,5 пункта, что добавляет $1,50 немедленных затрат на контракт при входе. На 3 контракта это составляет $4,50 — незначительная сумма по сравнению со стопом в 100 пунктов, но ее стоит учитывать при расчете точки безубыточности. Если на счете $10 000, а политика управления рисками ограничивает экспозицию 2%, максимально допустимый убыток составляет $200, что означает, что данная конкретная установка с 3 контрактами немного превышает этот порог и требует корректировки до 2 контрактов.

Фиксированная стоимость пункта в $1,00 звучит просто. Риск исходит от волатильности индекса, а не от математики. Согласно данным Чикагской биржи опционов (CBOE), средний дневной диапазон NASDAQ 100 превышал 200 пунктов в периоды повышенных показаний VIX в 2022 и 2023 годах. При 200 пунктах в день позиция в 5 контрактов несет дневной диапазон экспозиции в $1000 — такую сумму, которая может превысить правило максимальной просадки проп-трейдинговой компании в течение одной сессии.

Именно здесь стоимость пункта напрямую переводится в размер контракта. Формула работает в обратном направлении от толерантности к риску: если максимально допустимый убыток по сделке составляет $150, а стоп находится на расстоянии 75 пунктов, максимальный размер позиции составляет ровно 2 контракта ($150 ÷ 75 пунктов ÷ $1,00). Без приближений. Фиксированная стоимость пункта на NAS100 делает эту арифметику быстрее, чем на инструментах с переменной стоимостью пункта, что является реальным операционным преимуществом, когда рынки движутся быстро.