Калькулятор стоимости пункта SGX 30 | Индекс SG30

Стоимость пункта для SG30 рассчитывается по формуле: Стоимость пункта = (Размер пункта × Размер контракта) × Размер позиции. При размере пункта 0.1 и размере контракта 1 позиция в один лот дает стоимость пункта $1.00. Масштабирование линейное — 5 лотов дают $5.00 за пункт, 10 лотов дают $10.00. Конвертация валюты не требуется при торговле на счетах в долларах США, что исключает одну переменную из уравнения риска. Встроенный калькулятор стоимости пункта Pulsar Terminal автоматически заполняет размер контракта и стоимость пункта для SG30, устраняя ошибки ручного ввода перед размещением сделки.

Предположим, трейдер открывает 3 лота по SG30 по цене 3450.0 с установленным стоп-лоссом в 20 пунктах на уровне 3448.0. Стоимость пункта за лот = 0.1 × 1 = $1.00. Общая стоимость пункта для 3 лотов = $3.00 за пункт. Максимальный убыток по этой сделке = 20 пунктов × $3.00 = $60.00. Типичный спред по SG30 составляет 0.5 пункта, что стоит $0.50 за лот при входе — транзакционные издержки в размере $1.50 для позиции в 3 лота. Стоимость этого спреда составляет 2.5% от бюджета риска в $60.00 в этом примере — соотношение, которое стоит постоянно отслеживать по всем сделкам. Данные за 2024 год показывают, что спреды по азиатским индексам расширяются в 2–4 раза в течение первых 15 минут после открытия SGX, что делает время входа измеримым фактором в чистой прибыли и убытке.

Большинство трейдеров устанавливают размер позиции после определения торговой идеи. Более точный подход меняет эту последовательность. Начните с фиксированного долларового риска — скажем, $100 за сделку — затем разделите на (расстояние стоп-лосса в пунктах × стоимость пункта за лот), чтобы получить правильный размер лота. Для SG30 со стоп-лоссом в 25 пунктов: $100 ÷ (25 × $1.00) = ровно 4 лота. Этот метод сохраняет риск постоянным по всем инструментам независимо от уровня цены. Стоимость пункта SG30 в $1.00 делает расчеты быстрыми, но дисциплина расчета перед входом — это то, что отличает контролируемое снижение от истощения счета. Исторически трейдеры, которые фиксируют долларовый риск за сделку, а не размер лота, измеряемо сокращают максимальную просадку при эквивалентных размерах выборки.