Руководство по торговле индексом ASX 200 (AU200) в 2024 году

AU200 имеет размер пункта 1 и стоимость пункта 1 за контракт — это означает, что каждое полное движение индекса на пункт равно ровно 1 доллару прибыли или убытка за лот. Сравните это с US30 (Dow Jones), где существует аналогичная структура, но индекс торгуется примерно в 10 раз выше номинального уровня, что создает пропорционально большие долларовые колебания за пункт. В настоящее время ASX 200 торгуется в диапазоне 7 500–8 500, поэтому внутридневное движение на 1% равно 75–85 пунктам. Это значимо, но не так волатильно, как Nasdaq 100, который может демонстрировать колебания на 150–200 пунктов за среднюю сессию.

Типичный спред на AU200 составляет 3 пункта. При уровне индекса 8 000 долларов США это 0,037% от номинальной стоимости — меньше, чем у многих товарных CFD, но больше, чем у форекс-пары EUR/USD. Учитывайте этот спред при каждом расчете скальпинга. Торговля с целью в 10 пунктов уже отдает 30% вашей прибыли спреду до того, как цена сдвинется в вашу пользу. Свинговые сделки с целью 50–100 пунктов имеют гораздо лучший математический смысл для этого инструмента.

Размер контракта равен 1, что упрощает расчеты размера позиции. Один контракт, один пункт, один доллар. Никакой путаницы с множителями.

Регулярная сессия ASX 200 проходит с 00:00 до 06:00 UTC, что соответствует торговому дню в Сиднее/Мельбурне. Предторговая активность начинается в 23:00 UTC в воскресенье с открытия недели. Расширенная сессия с 06:00 до 22:00 UTC технически позволяет торговать инструментом, но ликвидность значительно снижается после закрытия австралийского денежного рынка.

Наиболее резкие движения происходят в два окна. Первое — это предторговый разрыв при открытии с 23:00 до 00:30 UTC — австралийские фьючерсы реагируют ночью на движения при закрытии в США, и открытие в понедельник в частности может иметь гэп на 20–40 пунктов от закрытия пятницы. Второе окно — с 00:00 до 01:30 UTC, когда открывается денежный рынок Сиднея и институциональный поток ордеров поступает для соответствия ночным фьючерсным позициям.

В отличие от европейских индексов, где открытие торгов в США в 14:30 UTC создает второй всплеск волатильности, AU200 в значительной степени отделяется от шума американской сессии. К моменту открытия Нью-Йорка австралийские трейдеры уже давно дома. Это означает, что ваша сделка по AU200 не должна учитывать риск заголовков американской сессии в конце дня — структурное преимущество по сравнению с торговлей DAX или FTSE, которые подвержены резким колебаниям из-за выступлений представителей ФРС в 18:00 UTC.

Избегайте окна с 06:00 до 14:00 UTC, если вы не держите позицию на ночь. Спреды фактически расширяются по своему поведению, даже если заявленный спред остается на уровне 3 пунктов, поскольку лимитные ордера становятся реже, а проскальзывание рыночных ордеров увеличивается.

Контринтуитивная реальность CFD на индексы: поскольку стоимость пункта равна 1 доллару США, а индекс находится выше 8 000, даже «небольшой» стоп-лосс в 50 пунктов означает риск в 50 долларов за контракт. Это звучит скромно, пока вы управляете 10 контрактами, при этом обычное неблагоприятное движение на 80 пунктов обойдется в 800 долларов. Дисциплина в определении размера позиции здесь важнее, чем на инструментах с более низкой ценой.

Стандартный подход: рискуйте не более 1–2% от капитала счета на сделку. На счете в 10 000 долларов США при риске в 1% у вас есть 100 долларов. При стоп-лоссе в 50 пунктов это позволяет использовать 2 контракта. При стоп-лоссе в 100 пунктов для более широкой свинговой стратегии вы сокращаете до 1 контракта. Математика неумолима, но ясна.

По сравнению с форекс-парами, AU200 не имеет двусмысленности в стоимости пункта, вызванной конвертацией валюты котировки. Стоимость пункта EUR/USD меняется в зависимости от обменного курса; стоимость пункта AU200 всегда составляет ровно 1 доллар США. Эта простота заслуживает признания, когда вы рассчитываете размер позиции под давлением.

Для размещения стоп-лосса 50-периодная EMA на 15-минутном графике исторически служила надежным ориентиром внутридневной поддержки/сопротивления для AU200. Во время ралли 2023 года, которое подняло индекс с 7 100 до 7 600 между мартом и июлем, откаты к 50 EMA на 15-минутном графике предлагали 8 чистых лонговых входов со средним соотношением вознаграждения к риску выше 2:1. Не устанавливайте стопы в пределах диапазона дневного ATR — если средний истинный диапазон составляет 60 пунктов, стоп в 20 пунктов — это шум, а не управление рисками.