เวลาซื้อขาย Ethereum & ช่วงเวลาที่ดีที่สุด (ETHUSD)

Ethereum มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกิน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 ตามข้อมูลรวมจาก CoinMarketCap — แต่ปริมาณนั้นไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตลาดคริปโตสะท้อนกิจกรรมของศูนย์กลางทางการเงินแบบดั้งเดิมใกล้เคียงกว่าที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ มีหน้าต่างสภาพคล่องที่แตกต่างกันสามช่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ: ช่วงเอเชีย (ประมาณ 00:00–08:00 UTC), ช่วงยุโรป (07:00–16:00 UTC) และช่วงสหรัฐฯ (13:00–22:00 UTC) ช่วงเวลาที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ซ้อนทับกันระหว่าง 13:00 ถึง 16:00 UTC สร้างปริมาณคำสั่งซื้อสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ ช่วงสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะช่วงเย็นวันอาทิตย์ UTC มักจะเกี่ยวข้องกับตลาดที่บางลงและความเสี่ยงจากช่องว่างราคาที่สูงขึ้น ฝ่ายจัดการสินทรัพย์สถาบันที่บริษัทอย่าง Cumberland และ Jump Trading ดำเนินการส่วนใหญ่ในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งกระจุกตัวสภาพคล่องระดับมืออาชีพในช่วงเวลาเหล่านั้น

ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมสูงสุดเพียงช่วงเดียวสำหรับ ETHUSD คือ 13:00–17:00 UTC — เทียบเท่ากับ 09:00–13:00 EST, 14:00–18:00 CET และ 22:00–02:00 JST ในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้ สเปรดราคาเสนอซื้อ-ขายในตลาดแลกเปลี่ยนหลักจะแคบลงอย่างเห็นได้ชัด และความลึกของสมุดคำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาที่สองที่น่าสนใจคือ 08:00–11:00 UTC ซึ่งครอบคลุมช่วงเปิดตลาดของยุโรปก่อนที่ผู้เข้าร่วมจากสหรัฐฯ จะเข้ามา การวิจัยที่เผยแพร่โดย Kaiko ในปี 2022 พบว่าความผันผวนที่รับรู้ของ Ethereum ในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ สูงกว่าช่วงเวลาทำการเฉพาะของเอเชียโดยเฉลี่ย 15–20% ทำให้มีการเคลื่อนไหวต่อหน่วยเวลามากขึ้นสำหรับกลยุทธ์ที่เน้นการซื้อขาย ในทางตรงกันข้าม ช่วงเวลา 22:00–02:00 UTC (ช่วงปลายของสหรัฐฯ ถึงต้นของเอเชีย) มักจะสร้างปริมาณการซื้อขายต่ำสุดและการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดเดาได้ยากและมีความเชื่อมั่นต่ำ ตำแหน่ง Swing ที่เปิดในช่วงเวลานั้นมีความเสี่ยงจากการเลื่อนหลุดที่สูงขึ้น สำหรับนักเทรดรายวันที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน ช่วงเวลา 13:00–16:00 UTC ยังคงเป็นสภาพแวดล้อมการเข้าซื้อที่สม่ำเสมอที่สุดในทางสถิติ

พฤติกรรมสเปรดของ ETHUSD เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสภาพคล่องโดยตรง ในช่วงเวลาที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ซ้อนทับกัน สเปรดดิบในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อาจแคบลงต่ำกว่า $0.50 สำหรับคู่ ETH/USD นอกช่วงเวลาที่คึกคักที่สุด — โดยเฉพาะระหว่าง 02:00 ถึง 06:00 UTC — สเปรดมักจะกว้างขึ้นเป็น $2–$5 หรือมากกว่านั้นในตลาดเดียวกัน ซึ่งเป็นความแตกต่าง 4–10 เท่าที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรจากการ Scalping สเปรดของ CFD และ perpetual futures ในแพลตฟอร์มสำหรับรายย่อยจะตามรูปแบบเดียวกันโดยมีระยะเวลาหน่วง ตำแหน่งที่เข้าซื้อเวลา 03:00 UTC จะเผชิญกับสเปรดที่กว้างขึ้นและการต่อต้านการล่า stop ที่ลดลงเนื่องจากสมุดคำสั่งซื้อที่บาง Pulsar Terminal แสดงข้อมูลสเปรดแบบเรียลไทม์โดยตรงบนแผงกราฟ MetaTrader 5 ทำให้ง่ายต่อการระบุว่าสเปรด ETHUSD กำลังกว้างเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับกลยุทธ์ของคุณหรือไม่ ผลกระทบในทางปฏิบัติ: ต้นทุนการดำเนินการซื้อขาย 10 ครั้งในช่วงนอกเวลาทำการอาจเกินกว่าต้นทุนการซื้อขาย 20 ครั้งในช่วงที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ซ้อนทับกัน เพียงเพราะความแตกต่างของสเปรด