เวลาซื้อขาย Nikkei 225 และช่วงเวลาที่ดีที่สุด (JP225)

JP225 CFD สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ 23:00 UTC วันอาทิตย์ ถึง 22:00 UTC วันศุกร์ ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสซื้อขายเกือบต่อเนื่องห้าวัน โครงสร้างช่วงเวลาแบ่งออกเป็นสี่ช่วงที่แตกต่างกัน ช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-Market) ดำเนินการตั้งแต่ 23:00–00:00 UTC (08:00–09:00 JST) ครอบคลุมช่วงเวลาก่อนเปิดตลาดโตเกียว ช่วงเช้าโตเกียว (Tokyo Morning) — ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด — กินเวลาตั้งแต่ 00:00–02:30 UTC (09:00–11:30 JST) สอดคล้องกับครึ่งแรกของช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หลังจากการพักกลางวัน 60 นาที ช่วงบ่ายโตเกียว (Tokyo Afternoon) จะกลับมาเปิดอีกครั้งเวลา 03:30 UTC (12:30 JST) และดำเนินไปจนถึง 06:00 UTC (15:00 JST) ซึ่งครอบคลุมช่วงปิดตลาดหลักทรัพย์โตเกียวช่วงบ่าย ตั้งแต่ 06:00 ถึง 22:00 UTC ตราสารจะเข้าสู่ช่วงต่อเวลา (Extended session) โดยไม่มีการสนับสนุนจากตลาดเงินสดเบื้องหลัง หน้าต่าง 16 ชั่วโมงนั้นคิดเป็นเวลากว่า 60% ของเวลาทั้งหมด แต่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของการค้นพบราคาที่มีนัยสำคัญ

ข้อมูลชี้ให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าช่วงเวลา 00:00–02:30 UTC เป็นช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องหลัก ในเวลาของนิวยอร์ก (EST) นั่นคือ 19:00–21:30 ของคืนก่อนหน้า — ซึ่งเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายข้ามคืนสามารถเข้าถึงได้ เทรดเดอร์ในลอนดอนเห็นช่วงเวลานี้เวลา 01:00–03:30 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งไม่ค่อยสะดวกสำหรับการดำเนินการด้วยตนเอง ช่วงเวลาที่สอง ช่วงบ่ายโตเกียว (Tokyo Afternoon) (03:30–06:00 UTC) มีสเปรดที่แคบกว่าช่วงต่อเวลา แต่ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าช่วงเช้าเล็กน้อย รูปแบบที่น่าสังเกตปรากฏขึ้นในปี 2023: ความผันผวนในช่วงเช้าโตเกียวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันที่มีการประกาศนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีช่วงราคาภายในวันเกิน 1.5% ในหลายโอกาส สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม 90 นาทีแรกหลังเปิดตลาดเวลา 00:00 UTC — เมื่อกระแสคำสั่งซื้อจากสถาบันการเงินของญี่ปุ่นมีอิทธิพล — มีแนวโน้มที่จะสร้างโครงสร้างแนวโน้มที่ชัดเจนกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ

พฤติกรรมสเปรดบน JP225 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอย่างคาดเดาได้ ในช่วงเช้าโตเกียว สเปรดบนแพลตฟอร์ม CFD หลักมักจะอยู่ในช่วง 6 ถึง 10 จุดดัชนี เมื่อเข้าสู่ช่วงต่อเวลา (Extended session) — โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง 10:00 ถึง 18:00 UTC — สเปรดอาจขยายไปถึง 20–40 จุดหรือมากกว่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลสภาพคล่องที่เบาบางโดยไม่มีการอ้างอิงตลาดเงินสดเบื้องหลัง นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นผลโดยตรงจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องเมื่อตลาดหลักทรัพย์โตเกียวปิดทำการ ช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-Market) (23:00–00:00 UTC) อยู่ในระดับกลาง: สเปรดเริ่มต้นที่ระดับสูงแต่จะบีบตัวอย่างรวดเร็วเมื่อใกล้เปิดตลาดโตเกียว และผู้เข้าร่วมสถาบันจะเข้าสู่ตำแหน่งก่อนระฆัง 09:00 JST Pulsar Terminal แสดงข้อมูลสเปรดแบบเรียลไทม์บนแผง MT5 ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการยืนยันว่าสเปรด JP225 อยู่ในช่วงที่แคบของช่วงเวลาโตเกียวหรือไม่ก่อนที่จะทำการซื้อขาย ผลกระทบในทางปฏิบัติ: สเปรด 20 จุดในการเทรดระยะสั้น (scalp) ต้องการการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนเพียงเพื่อให้คุ้มทุน ซึ่งจะเปลี่ยนการคำนวณความน่าจะเป็นให้เป็นผลเสียต่อการเทรด