เวลาซื้อขาย USDCHF และช่วงเวลาที่ดีที่สุด 2024

สี่ช่วงเวลาที่กำหนดกิจกรรม USDCHF ตลอดทั้งสัปดาห์ ได้แก่ ซิดนีย์ 22:00–07:00 UTC, โตเกียว 00:00–09:00 UTC, ลอนดอน 08:00–17:00 UTC และนิวยอร์ก 13:00–22:00 UTC ช่วงเวลาซิดนีย์และโตเกียวมีปริมาณการซื้อขาย USDCHF ต่ำที่สุด — ฟรังก์สวิสมีความเชื่อมโยงการซื้อขายโดยตรงกับเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกจำกัด และธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จากข้อมูลการสำรวจสามปีของ Bank for International Settlements ปี 2022 คู่สกุลเงิน USD/CHF คิดเป็นประมาณ 3.9% ของปริมาณการซื้อขาย FX ทั่วโลกต่อวัน โดยปริมาณส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางการซื้อขายของยุโรปและอเมริกาเหนือ การทับซ้อนของตลาดลอนดอน-นิวยอร์ก ตั้งแต่เวลา 13:00–17:00 UTC เป็นช่วงที่ปริมาณคำสั่งซื้อของสถาบันมีปริมาณสูงสุด ในช่วงเวลาสี่ชั่วโมงนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสวิส (SNB), อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระแสความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ล้วนมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน — ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่สม่ำเสมอที่สุดของคู่สกุลเงินนี้

ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ การเปิดตลาดลอนดอนเวลา 08:00 UTC มักจะสร้างการเคลื่อนไหวของ USDCHF ที่รุนแรงกว่าการเปิดตลาดนิวยอร์กเวลา 13:00 UTC ผู้ค้าชาวยุโรปที่ประเมินความเสี่ยงของ CHF ใหม่เทียบกับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับ SNB ในช่วงตลาดเอเชีย — มักจะสร้างการขยายช่วงราคาที่สำคัญครั้งแรกของวันภายใน 90 นาทีแรกของการซื้อขายในลอนดอน การเปิดตลาดนิวยอร์กเวลา 13:00 UTC จะเพิ่มความผันผวนครั้งที่สอง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ: CPI, NFP และแถลงการณ์ FOMC ล้วนเกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการของนิวยอร์กและส่งผลกระทบอย่างมากต่อ USDCHF เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้มีความสัมพันธ์ผกผันอย่างมากกับความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ผู้ค้า EST (UTC-5) มองว่าการทับซ้อนของตลาดลอนดอน-นิวยอร์กคือ 08:00–12:00 EST; ผู้ค้า CET (UTC+1) ประสบการณ์คือ 14:00–18:00 CET ช่วงเวลาโตเกียว (00:00–09:00 UTC) สร้างช่วงราคาเฉลี่ยที่แคบที่สุด โดยทั่วไปคือ 15–25 pips และโดยทั่วไปจะหลีกเลี่ยงโดยผู้ค้าที่เน้นการตั้งค่าโมเมนตัมในระยะสั้น

พฤติกรรมสเปรดบน USDCHF เป็นไปตามรูปแบบที่คาดเดาได้ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความลึกของสภาพคล่อง ในช่วงที่ตลาดลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อนกัน สเปรดดิบของ USDCHF ที่โบรกเกอร์ ECN หลักๆ มักจะบีบตัวลงเหลือ 0.1–0.3 pips เมื่อตลาดซิดนีย์เปิด (22:00 UTC วันอาทิตย์) สเปรดอาจกว้างขึ้นถึง 1.5–3.0 pips เนื่องจากมีการคิดราคาความเสี่ยงจากช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์ — รูปแบบนี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างสม่ำเสมอในข้อมูลโบรกเกอร์รายย่อย ช่วงเวลาโตเกียวรักษาสเปรดปานกลางประมาณ 0.5–1.0 pips ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารระหว่างธนาคารที่จำกัดแต่มีเสถียรภาพ การขยายตัวของสเปรดยังเกิดขึ้นรอบๆ การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของสวิส รวมถึงการประเมินรายไตรมาสของ SNB และข้อมูล CPI ของสวิส โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา Pulsar Terminal แสดงข้อมูลสเปรดแบบเรียลไทม์โดยตรงบนแผงกราฟ ทำให้ง่ายต่อการระบุว่าเมื่อใดที่สเปรด USDCHF กว้างเกินกว่าบรรทัดฐานของช่วงเวลาปกติก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง นัยสำคัญในทางปฏิบัติ: ต้นทุนการดำเนินการซื้อขายเป้าหมาย 10 pips แตกต่างกันสูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับว่าการเข้าซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อนกันเมื่อเทียบกับการเปิดตลาดซิดนีย์