NAS100 Pip Değeri Hesaplayıcısı – NASDAQ 100

NAS100 pip değeri formülü basittir çünkü sözleşme boyutu 1 ve pip boyutu 1'dir. Hesaplama şu şekilde ilerler:

Pip Değeri = Pip Boyutu × Sözleşme Boyutu Pip Değeri = 1 × 1 = 1,00 ABD doları/pip/sözleşme

Bu, NASDAQ 100 endeksi fiyatındaki her bir puanlık hareketin, bir standart NAS100 sözleşmesiyle işlem yapıldığında tam olarak 1,00 ABD doları kar veya zarar anlamına geldiği anlamına gelir. 5 sözleşmeye ölçeklendirin ve 100 puanlık bir hareket 500 ABD doları dalgalanma üretir. Matematik doğrusal kalır, bu da forex çiftlerine kıyasla pozisyon boyutlandırmayı alışılmadık derecede temiz hale getirir, çünkü pip değeri döviz kurlarıyla birlikte değişir. Pulsar Terminal'in yerleşik pip değeri hesaplayıcısı, her işlemden önce manuel arama ihtiyacını ortadan kaldırarak NAS100 için sözleşme boyutunu ve pip değerini otomatik olarak doldurur.

NASDAQ 100, Haziran 2024'te ilk kez 18.000'in üzerine kapandı – bu seviyede, 150-200 puanlık mütevazı günlük dalgalanmalar bile rutin hale geldi. Bu somut senaryoyu ele alalım:

• Giriş fiyatı: 18.250
• Zarar durdurma: 18.150 (100 puan uzakta)
• Sözleşmeler: 3
• Pip değeri: 1,00 ABD doları

Maksimum risk = 100 puan × 1,00 ABD doları × 3 sözleşme = 300 ABD doları

NAS100 üzerindeki tipik spread 1,5 puandır ve girişte sözleşme başına 1,50 ABD doları ek maliyet getirir. 3 sözleşmede bu 4,50 ABD dolarıdır – 100 puanlık bir duraklamaya kıyasla küçük, ancak başa baş hesaplamasına dahil etmeye değer. Hesap 10.000 ABD doları tutuyorsa ve risk politikası riski %2 ile sınırlar, izin verilen maksimum kayıp 200 ABD dolarıdır, bu da 3 sözleşmedeki bu özel kurulumun bu eşiği biraz aştığı ve 2 sözleşmeye ayarlanması gerektiği anlamına gelir.

Sabit 1,00 ABD doları pip değeri basit geliyor. Risk, matematikten değil, endeksin oynaklığından kaynaklanıyor. Chicago Board Options Exchange verilerine göre, NASDAQ 100, 2022 ve 2023'te yükselen VIX okumaları dönemlerinde günlük ortalama 200 puanı aşan aralıklara sahipti. Günde 200 puanla, 5 sözleşmeli bir pozisyon günlük 1.000 ABD doları maruz kalma aralığına sahiptir – tek bir seansta bir prop firmasının maksimum düşüş kuralını aşabilecek türden bir rakam.

İşte burada pip değeri doğrudan sözleşme boyutlandırmasına dönüşüyor. Formül, risk toleransından geriye doğru çalışır: bir ticarette kabul edilebilir maksimum kayıp 150 ABD dolarıysa ve zarar durdurma 75 puan uzaktaysa, maksimum pozisyon boyutu tam olarak 2 sözleşmedir (150 ABD doları ÷ 75 puan ÷ 1,00 ABD doları). Yaklaşım yok. NAS100 üzerindeki sabit pip değeri, bu aritmetiği değişken pip değerlerine sahip enstrümanlardan daha hızlı hale getirir, bu da piyasalar hızla hareket ettiğinde gerçek bir operasyonel avantajdır.