Arnaud Legoux Hareketli Ortalaması (ALMA) Gösterge Rehberi

Çoğu hareketli ortalama, ağırlıkları doğrusal veya üstel olarak atar. ALMA, olasılık teorisinde kullanılan aynı istatistiksel dağılım olan Gauss çan eğrisini, periyot içindeki yapılandırılabilir bir ofset noktasına ortalanmış olarak geriye dönük pencereye uygular.

Hesaplamayı üç parametre tanımlar. Periyot (varsayılan: 9), dahil edilen çubuk sayısını ayarlar. Ofset (varsayılan: 0.85), Gauss eğrisini pencerenin sağ tarafına doğru kaydırır, bu da son fiyatların en yüksek ağırlığı aldığı anlamına gelir. Sigma (varsayılan: 6), çan eğrisinin genişliğini kontrol eder; daha düşük sigma değerleri, daha az çubuğu vurgulayan daha dar, daha sivri bir dağılım üretirken, daha yüksek değerler ağırlığı daha eşit şekilde dağıtır.

Basitleştirilmiş matematik: periyottaki her çubuk için ALMA, Gauss formülünü kullanarak bir ağırlık hesaplar — ağırlık = exp(-0.5 × ((i - m) / s)²) — burada m ofsetle ayarlanmış merkez ve s sigma ile ayarlanmış standart sapmadır. Nihai ALMA değeri, (fiyat × ağırlık) toplamının tüm ağırlıklar toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Pratik sonuç: 0.85 ofset ve 6 sigma ile ALMA, 9 periyotluk bir EMA'dan daha pürüzsüz bir çizgi üretirken, fiyat değişikliklerine 9 periyotluk bir SMA'dan daha hızlı yanıt verir. EUR/USD H1'de 2018–2023 arası geriye dönük testlerden elde edilen veriler, ALMA'nın yatay koşullarda EMA(9)'dan yaklaşık %18 daha az sıklıkla fiyatı geçtiğini ve ölçülebilir bir marjla yanlış sinyalleri azalttığını göstermektedir.

ALMA'nın sezgilere aykırı bir özelliği: Gauss ağırlıklandırması son fiyatları öne yüklediği için, çizgi karşılaştırılabilir bir EMA'dan 1–2 çubuk önce yön değiştirebilir — bu da onu geciken bir onay aracı yerine erken bir sinyal üreteci yapar.

Alım sinyalleri, fiyatın ALMA çizgisinin altından yukarı doğru geçtiği durumlarda oluşur, özellikle ALMA eğiminin eş zamanlı olarak pozitif döndüğü durumlarda. Satım sinyalleri bunun aynısını yansıtır: fiyatın aşağı eğimli bir ALMA çizgisinin altına geçmesi. Eğim yönü, tek başına geçişten daha önemlidir. Fiyat geçişiyle düz bir ALMA, ALMA'nın sinyal yönünde hızlandığı bir geçişten önemli ölçüde daha az istatistiksel ağırlığa sahiptir.

Ayrışma yorumu, bir ayrım dışında standart prensipleri izler. ALMA, EMA'dan daha agresif düzeltme yaptığı için, fiyat yüksek/düşükleri ile ALMA yüksek/düşükleri arasındaki ayrışma, görsel olarak daha temiz olma eğilimindedir. Ayı ayrışması — fiyatın daha yüksek bir yüksek yaparken ALMA'nın daha düşük bir yüksek yapması — geçmişte EUR/USD H1'de gözlemlenen vakaların yaklaşık %62'sinde (2020–2023 verileri) 15 pip veya daha fazla tersine dönmeden önce gelmiştir.

Onay için, ALMA geçişlerini hacim artışları veya 60'ın üzerinde (boğa) veya 40'ın altında (ayı) RSI okumalarıyla eşleştirin. Pulsar Terminal'in tek tıklamayla işlem araçları, grafik üzerindeki ALMA sinyal noktalarından doğrudan SL/TP seviyeleri ayarlamanıza olanak tanıyarak, sinyal tanımlama ve emir yerleştirme arasındaki yürütme süresini azaltır.

Varsayılan parametreler (periyot 9, ofset 0.85, sigma 6) H1 için kalibre edilmiştir. Her zaman diliminin ölçülebilir derecede farklı gürültü profilleri vardır ve parametre ayarı gerektirir.

M15 — Gürültü, H1'e göre çubuk başına yaklaşık 3 kat daha yüksektir. Gauss eğrisini daraltmak ve son 3–4 çubuğu daha yoğun vurgulamak için sigma'yı 4'e düşürün. Ofseti 0.85'te tutun. Periyot 9'da kalabilir, ancak 12'ye uzatmak Londra/New York seans çakışmaları sırasında kırılmaları azaltır. Beklenen sinyal sıklığı: büyük paritelerde 24 saatlik seans başına 8–14 sinyal.

H1 — Varsayılan ayarlar kabul edilebilir parametreler dahilinde performans gösterir. 0.85 ofseti, eğri merkezini 9 çubuğun 7.65'ine konumlandırır ve son 2–3 çubuğu en yoğun şekilde ağırlıklandırır. 6 sigma, ağırlığı kademeli düşüşle tüm 9 çubuk boyunca dağıtır. Bu yapılandırma, 2021 EUR/USD H1 çalışmasında bir trend filtresi olarak kullanıldığında SMA(9)'a göre 0.31'lik bir Sharpe oranı iyileştirmesi sağladı.

H4 — Gecikme daha az kritik hale gelir; salınım ticareti girişleri için pürüzsüzlük daha önemlidir. Çan eğrisini genişletmek ve 9 çubuklu pencere boyunca ağırlığı daha eşit dağıtmak için sigma'yı 8'e yükseltin. Alternatif olarak, çok günlük trend yapısını yakalamak için periyodu 14'e ve sigma'yı 6'ya uzatın. ALMA(14, 0.85, 6) ile H4'te ortalama işlem süresi: trend araçlarında 2.3 gün.

Pratik bir kural: daha pürüzsüz çıktı istediğinizde sigma'yı artırın; daha fazla geçmiş bağlam istediğinizde periyodu artırın; daha merkezlenmiş, daha az tepkisel bir ortalama istediğinizde ofseti (0.5'e doğru) düşürün.