Basit Hareketli Ortalama (SMA) Göstergesi Rehberi

Matematik basittir. Son N mumun kapanış fiyatlarını toplayın, ardından N'ye bölün. Varsayılan 20 periyotlu SMA, en son 20 kapanış fiyatını toplar ve 20'ye böler. Her yeni mum, en eski fiyatı düşürerek ve en yenisini ekleyerek pencereyi birer birer ileri kaydırır. Bu yuvarlanan hesaplama, grafikte görünen pürüzsüz eğriyi üreten şeydir.

Penceredeki her veri noktası eşit ağırlığa sahip olduğundan, 15 seans önceki bir fiyat artışı, SMA'yı dünkü kapanış kadar etkiler. Bu, ağırlığı eski verilere giderek daha az atayan EMA gibi üstel varyantlar ile SMA arasındaki temel mekanik farktır. 1992 gibi erken bir tarihte Journal of Financial Economics'te yayınlanan araştırmalar, basit hareketli ortalama kesişim kurallarının on yıllarca süren örneklemler boyunca döviz piyasalarında istatistiksel olarak anlamlı getiriler ürettiğini bulmuştur - bu bulgu on yıllarca süren takip tartışmalarını ateşlemiştir.

Çıktı sınırsızdır, yani SMA çizgisi herhangi bir fiyat seviyesinde görünebilir. Sabit bir aralıkta salınmak yerine piyasayı takip eder, bu da onu göstergelerin trend takip eden kategorisine yerleştirir.

Fiyatın SMA çizgisine göre konumu birincil sinyaldir. Fiyat 20 periyotlu SMA'nın üzerinde kapandığında, kısa vadeli eğilimin yükseliş olduğu düşünülür. Fiyatın altında kapandığında, eğilim düşüşe geçer. Bu tek ilişki, SMA tabanlı ticaret kurallarının çoğunu yönlendirir.

Kesişim sinyalleri daha spesifiktir. Kısa periyotlu bir SMA (örneğin, 10 periyotlu) daha uzun bir SMA'nın (örneğin, 50 periyotlu) üzerine çıktığında yükseliş kesişimi meydana gelir. Tersine, potansiyel satış baskısını işaret eder. Sözde 'Altın Kesişim' (50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın üzerine çıkması) ve 'Ölüm Kesişimi' (tersi), büyük finansal medya kuruluşları tarafından takip edilir ve özellikle günlük grafiklerde kurumsal emir akışını etkileyebilir.

Fiyat hareketi ile SMA eğimi arasındaki ayrışma farklı bir hikaye anlatır. Fiyat yeni yüksekler yaparken SMA eğiminin düzleşmesi veya aşağı dönmesi, trend yönü henüz tersine dönmemiş olsa bile momentumun zayıfladığını gösterir. Bu kurulum genellikle tek başına bir giriş sinyali yerine erken bir uyarı olarak kullanılır.

Dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller sıktır. SMA, trend ve yatay koşullar arasında ayrım yapmaz, bu nedenle fiyat, yönlü hareket oluşturmadan çizgiyi tekrar tekrar geçebilir. Birçok uygulayıcı, düşük inançlı kesişimleri filtrelemek için SMA'yı Ortalama Gerçek Aralık gibi bir volatilite ölçüsüyle eşleştirir.

Şaşırtıcı sayıda yatırımcı, günlük ve günlük grafikler arasındaki yapısal farklılıkları dikkate almadan tüm zaman dilimlerinde aynı 20 periyotlu ayarı kullanır. Sonuçlar önemli ölçüde değişir.

H1 zaman diliminde, 20 periyotlu SMA yaklaşık 20 saatlik ticareti kapsar - bir tam işlem gününün biraz altında. Bu, onu günlük içindeki momentum değişimlerini yakalamak için yeterince duyarlı hale getirir ancak yine de tik düzeyindeki gürültüyü filtreler. Scalper'lar bazen H1'de 10 periyota kadar sıkıştırır, daha erken girişler karşılığında daha fazla yanlış sinyali kabul eder.

H4 zaman dilimi, 20 periyotlu SMA'nın yaklaşık bir işlem haftasını (20 bar × 4 saat = 80 saat) kapsadığı yerdir. Bu ölçekte, gösterge salınım seviyesi trend yönünü yakalar ve haftalık kurumsal konumlandırma döngüleriyle iyi uyum sağlar. H4'teki 50 periyotlu SMA da yaygın olarak kullanılır ve yaklaşık 200 saat veya yaklaşık beş işlem haftasını temsil eder.

D1 grafiğinde, 20 periyotlu SMA bir takvim ayının işlem günlerini temsil eder. Günlük 50 periyotlu ve 200 periyotlu SMA'lar bu zaman diliminde en fazla kurumsal tanınırlığa sahiptir. Özellikle 200 günlük SMA, uzun vadeli boğa ve ayı rejimleri arasındaki bir çizgi olarak hisse senedi ve döviz piyasası yorumlarında referans alınır. 2023'te, birden fazla büyük döviz çifti, Federal Rezerv faiz döngüsü konumlandırması sırasında dinamik destek olarak 200 günlük SMA'yı kullanarak uzun süreler geçirdi.

Daha kısa periyotlar (10'un altı) sinyal frekansını ve gürültüyü aynı anda artırır. Gün içi grafiklerde 200'ün üzerindeki periyotlar, aktif ticaret için çok az eyleme geçirilebilir bilgi sunan çok yavaş çizgiler üretir.