Máy tính Giá trị Pip SP500 | Chỉ số S&P 500

Kích thước pip của SP500 là 0,1 điểm chỉ số và kích thước hợp đồng là 1. Sự kết hợp đó tạo ra giá trị pip chính xác là 1 đô la. Không cần chuyển đổi tiền tệ.

Công thức là:

Giá trị Pip = Kích thước Pip × Kích thước Hợp đồng

Đối với SP500: 0,1 × 1 = 0,10 đô la mỗi pip... nhưng vì các nhà môi giới niêm yết điều này là 1 pip = 0,1 điểm, giá trị tiền tệ hiệu quả cho mỗi pip đầy đủ là 1 đô la.

So với EUR/USD, nơi giá trị pip dao động hàng ngày theo tỷ giá hối đoái, giá trị pip SP500 không đổi theo đô la Mỹ. Khả năng dự đoán đó là một lợi thế thực sự cho việc xác định quy mô vị thế. Máy tính giá trị pip tích hợp sẵn của Pulsar Terminal tự động điền kích thước hợp đồng và giá trị pip của SP500, vì vậy bạn bỏ qua hoàn toàn việc tra cứu thủ công.

Sự thật đáng ngạc nhiên: một biến động 50 điểm của SP500 — có thể xảy ra trong vòng chưa đầy một giờ trong các phiên có biến động cao — tương đương với 500 pip, mỗi pip trị giá 1 đô la. Đó là 500 đô la cho mỗi hợp đồng đơn lẻ.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể. Bạn vào lệnh mua SP500 tại 5.200,0 với lệnh dừng lỗ tại 5.185,0. Đó là sự khác biệt 15 điểm, tương đương 150 pip.

Rủi ro mỗi hợp đồng = 150 pip × 1 đô la = 150 đô la

Spread điển hình là 0,5 điểm (5 pip), cộng thêm 5 đô la vào chi phí vào lệnh hiệu quả của bạn. Trên tài khoản 10.000 đô la với quy tắc rủi ro 1%, khoản lỗ tối đa của bạn là 100 đô la — nghĩa là mức dừng lỗ 150 pip này đã quá rộng cho một hợp đồng đơn lẻ. Bạn sẽ cần thu hẹp mức dừng lỗ xuống 100 pip (10 điểm) hoặc giảm quy mô vị thế.

Không giống như giao dịch vàng hoặc dầu thô, nơi kích thước hợp đồng thay đổi đáng kể giữa các nhà môi giới, cấu trúc 1 lot của SP500 làm cho phép tính này rõ ràng và có thể lặp lại.

Xác định quy mô vị thế mà không biết giá trị pip là đoán mò. Với SP500, phép tính rất trực tiếp: mỗi pip tốn hoặc kiếm được chính xác 1 đô la cho mỗi hợp đồng.

Trước tiên, hãy đặt mức rủi ro tài khoản của bạn. Trên tài khoản 25.000 đô la với mức rủi ro 0,5% mỗi giao dịch, khoản lỗ tối đa của bạn là 125 đô la. Chia cho khoảng cách dừng lỗ của bạn theo pip để có được số lượng hợp đồng tối đa.

Số hợp đồng tối đa = Số tiền rủi ro ÷ (Dừng lỗ theo Pip × Giá trị Pip) 125 đô la ÷ (80 pip × 1 đô la) = 1,56 hợp đồng → làm tròn xuống còn 1

Trong khi các nhà giao dịch ngoại hối phải tính toán lại giá trị pip bất cứ khi nào tiền tệ cơ sở thay đổi, các nhà giao dịch SP500 có thể xây dựng các bảng rủi ro cố định và sử dụng lại chúng. Kể từ khi biến động tăng vọt vào năm 2020, phạm vi giao dịch trung bình hàng ngày trên SP500 thường xuyên vượt quá 40 điểm (400 pip) — làm cho kiến thức chính xác về giá trị pip trở thành yếu tố quyết định giữa khoản lỗ theo kế hoạch và khoản lỗ đe dọa tài khoản.

Giá trị pip cố định 1 đô la cũng giúp việc so sánh spread của các nhà môi giới trở nên đơn giản. Spread 0,5 điểm có chi phí 5 đô la cho mỗi lượt đi và về, so với một số nhà môi giới tính phí 1,0–2,0 điểm (10–20 đô la). Sự khác biệt đó cộng dồn đáng kể trên hơn 100 giao dịch mỗi tháng.