รูปแบบ Flag & Pennant: คู่มือการเทรด (2024)

รูปแบบนี้ก่อตัวขึ้นเป็นสองระยะที่วัดผลได้ ระยะแรกคือการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่รวดเร็ว - 'เสา' - โดยทั่วไปครอบคลุม 3% ถึง 8% ของราคาใน 5 ถึง 15 แท่งเทียน ระยะที่สองคือระยะการรวมฐานที่กินเวลา 5 ถึง 20 แท่งเทียน โดยราคาจะย้อนกลับระหว่าง 30% ถึง 50% ของเสาก่อนที่จะดำเนินต่อไป

Flag รวมฐานภายในเส้นแนวโน้มคู่ขนาน ซึ่งเอียงสวนทางกับเทรนด์หลัก Pennant ก่อตัวเป็นเส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน สร้างสามเหลี่ยมสมมาตร ทั้งสองมีเป้าหมายการเคลื่อนไหวที่วัดผลได้เหมือนกัน: ความยาวเต็มของเสาที่ฉายจากจุดทะลุ

ด้วยการมองย้อนหลัง 30 ช่วงเวลา อัลกอริทึมจะสแกนแท่งเทียน 30 แท่งล่าสุดเพื่อระบุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงที่ทำเครื่องหมายจุดกำเนิดของเสา จากนั้นจึงตรวจสอบโครงสร้างการรวมฐานกับเกณฑ์ช่องหรือสามเหลี่ยม แท่งเทียนทะลุ - ปิดนอกขอบเขตการรวมฐาน - จะกระตุ้นสัญญาณ

ผลกระทบในทางปฏิบัติ: บน H1 เสา 80 pips คาดการณ์เป้าหมายขั้นต่ำ 80 pips จากการทะลุ อัตราส่วนนั้นให้กรอบความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่วัดผลได้ก่อนที่จะเข้าเทรดใดๆ

ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ การเกิด Flag ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงระหว่างการรวมฐานเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น - ไม่ใช่สัญญาณเตือน ปริมาณควรหดตัว 20% ถึง 40% ในช่วงการรวมฐาน และขยายตัวอย่างรวดเร็วในแท่งเทียนทะลุ การขาดการขยายตัวของปริมาณดังกล่าวในอดีตช่วยลดความน่าเชื่อถือของรูปแบบลงประมาณ 25%

สัญญาณ Flag/Pennant ขาขึ้น: ราคาทะลุเหนือขอบเขตการรวมฐานด้านบนหลังจากเสาขาขึ้น เข้าเทรดที่ราคาปิดของแท่งเทียนทะลุ หรือเมื่อมีการทดสอบขอบเขตที่ถูกทะลุอีกครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 40% ของเวลา

สัญญาณ Flag/Pennant ขาลง: ราคาทะลุต่ำกว่าขอบเขตด้านล่างหลังจากเสาขาลง ตรรกะการทดสอบซ้ำแบบเดียวกันนี้ใช้ในทางกลับกัน

สัญญาณ Divergence และการล้มเหลว: หากราคาทะลุออกไปแต่ปิดกลับเข้ามาในเขตการรวมฐานภายใน 2 แท่งเทียน รูปแบบจะล้มเหลว ข้อมูลจากการทดสอบย้อนหลังบนข้อมูล EUR/USD H1 (2018–2023) แสดงให้เห็นว่าการทะลุผิดพลาดเหล่านี้ย้อนกลับความยาวเฉลี่ย 60% ของเสา - สร้างสัญญาณสวนทางที่สามารถเทรดได้ในทิศทางตรงกันข้าม

การวาง Stop-loss เป็นไปตามกฎที่ชัดเจน: ตั้งค่า stop 3 ถึง 5 pips เกินขอบเขตตรงข้ามของโซนการรวมฐาน ไม่ใช่ที่จุดกำเนิดของเสา วิธีนี้จะทำให้ stop ได้สัดส่วนกับโครงสร้างของรูปแบบ แทนที่จะเป็นระยะทางแบบสุ่ม

ค่าเริ่มต้นการมองย้อนหลัง 30 ช่วงเวลาทำงานแตกต่างกันไปในกรอบเวลาที่แนะนำทั้งสามกรอบ และข้อมูลสนับสนุนแนวทางการใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกรอบเวลา

M15 (15 นาที): การมองย้อนหลัง 30 ช่วงเวลาครอบคลุมการซื้อขาย 7.5 ชั่วโมง - ประมาณหนึ่งเซสชันเต็ม รูปแบบจะเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ย 45 ถึง 90 นาทีตั้งแต่เสาจนถึงการทะลุ ความถี่ของสัญญาณสูงสุดที่นี่ แต่ตัวกรองสัญญาณรบกวนเป็นสิ่งจำเป็น การกำหนดให้ขนาดเสาขั้นต่ำ 15 pips ในคู่สกุลเงินหลักช่วยลดรูปแบบผิดพลาดได้ประมาณ 30%

H1 (1 ชั่วโมง): กรอบเวลาที่สมดุลที่สุดสำหรับรูปแบบนี้ หน้าต่าง 30 ช่วงเวลาครอบคลุม 30 ชั่วโมง จับภาพโครงสร้างหลายเซสชัน ขนาดเสามักอยู่ในช่วง 40 ถึง 100 pips บน EUR/USD อัตราการชนะในการทดสอบย้อนหลังมีแนวโน้มสูงกว่า M15 อยู่ 5% ถึง 8% โดยมีสัญญาณหลอกน้อยกว่า H4 (4 ชั่วโมง): การมองย้อนหลัง 30 ช่วงเวลาครอบคลุม 5 วันซื้อขายเต็ม รูปแบบไม่บ่อยนัก - โดยเฉลี่ย 3 ถึง 6 การตั้งค่าต่อเดือนในคู่สกุลเงินหลัก - แต่เป้าหมายการเคลื่อนไหวที่วัดผลได้มักจะถึง 150 ถึง 300 pips อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2.5 หรือดีกว่านั้นเป็นเรื่องปกติในกรอบเวลานี้

การปรับการตั้งค่า: สำหรับ M15 พิจารณาลดการมองย้อนหลังเหลือ 20 ช่วงเวลาเพื่อจับรูปแบบที่ก่อตัวเร็วขึ้น สำหรับ H4 การเพิ่มเป็น 40 ช่วงเวลาจะช่วยให้แน่ใจว่าบริบทรายสัปดาห์เต็มจะรวมอยู่ในการระบุเสา