คู่มือกลยุทธ์การเทรดรายวัน: กฎ การตั้งค่า และเครื่องมือ

เทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการถือสถานะข้ามคืน ไม่ใช่เพราะการวิเคราะห์ผิด แต่เพราะเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำลายการตั้งค่าของพวกเขาขณะที่พวกเขานอนหลับ การรั่วไหลของธนาคารกลาง หัวข้อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ การพลาดเป้าหมายผลประกอบการ — สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตอนตี 2 ซึ่งคุณไม่สามารถดำเนินการได้ การเทรดรายวันจะขจัดความเสี่ยงประเภทนั้นออกไปทั้งหมด

กลยุทธ์นี้ได้ผลเพราะการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันเป็นไปตามรูปแบบของสถาบันที่คาดการณ์ได้ กองทุนขนาดใหญ่ ผู้ดูแลสภาพคล่อง และระบบอัลกอริทึมสร้างกลุ่มปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่ระดับราคาเฉพาะ — ระดับที่ซ้ำกันในแต่ละช่วงการซื้อขาย เพราะตรรกะของกระแสคำสั่งซื้อพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน VWAP เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งนี้ สถาบันต่างๆ ใช้ VWAP เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าราคาจะโน้มเอียงเข้าหา VWAP ในช่วงที่ตลาดทรงตัว และจะดีดตัวอย่างรุนแรงเมื่อทะลุผ่านพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย

ระยะเวลาถือครอง — ตั้งแต่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง — ยังสอดคล้องกับช่วงความสนใจของมนุษย์ได้ดีกว่าการเทรดแบบสวิง คุณสามารถติดตามสถานะได้อย่างใกล้ชิด ปรับจุดหยุด และตัดสินใจแบบเรียลไทม์ แทนที่จะหวังว่าการตั้งค่ารายสัปดาห์จะสำเร็จ ในขณะที่ชีวิตเข้ามาขัดจังหวะ

สำหรับ EURUSD การทับซ้อนกันของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น. EST ให้ช่วงราคาภายในวันที่สูงที่สุดอย่างสม่ำเสมอ NAS100 จะมีปริมาณความผันผวนสูงสุดในช่วง 90 นาทีแรกหลังจากการเปิดตลาด NYSE จากนั้นมักจะทรงตัวก่อนที่จะมีแนวโน้มในช่วงท้ายของวัน XAUUSD ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์และการพิมพ์ CPI แต่ละเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง — กลยุทธ์จะปรับให้เข้ากับแต่ละเครื่องมือ แต่กฎหลักยังคงเดิม

การเข้าเทรดต้องได้รับการยืนยันสามประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน สัญญาณเดียวเป็นเพียงเสียงรบกวน สัญญาณสามอย่างที่สอดคล้องกันคือการเทรด

การยืนยัน 1 — ตำแหน่ง VWAP: ราคาต้องอยู่เหนือ VWAP อย่างชัดเจนสำหรับการตั้งค่า Long และต่ำกว่าสำหรับ Short 'ชัดเจน' หมายความว่าแท่งเทียน M15 สองแท่งสุดท้ายปิดในด้านที่ถูกต้องโดยไม่มีไส้เทียนกลับเข้าไปในแท่ง แท่งเทียนที่ปิดเหนือ VWAP แต่มีไส้เทียนลงไป 8 pips ถือว่าไม่ใช่การปิดที่ชัดเจน

การยืนยัน 2 — EMA Stack: ใช้ 9 EMA และ 21 EMA บนกราฟ M15 สำหรับ Long, 9 EMA ต้องอยู่เหนือ 21 EMA และราคาต้องอยู่เหนือทั้งสอง เมื่อราคาดึงกลับไปแตะ 9 EMA จากด้านบน — โดยไม่ทะลุ 21 EMA — นั่นคือโซนเข้าเทรดของคุณ รูปแบบการดึงกลับไปหา EMA นี้บน M15 เป็นหนึ่งในการตั้งค่าระหว่างวันที่น่าเชื่อถือที่สุดนับตั้งแต่การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมกลายเป็นที่แพร่หลายประมาณปี 2015 เนื่องจากอัลกอริทึมจะปกป้องระดับเหล่านี้อย่างเป็นระบบ

การยืนยัน 3 — MACD Momentum: บนกราฟ M5, MACD histogram ต้องขยายตัวในทิศทางของการเทรดของคุณ ณ เวลาที่คุณเข้าเทรด Histogram ที่หดตัวระหว่างการดึงกลับหมายถึงโมเมนตัมกำลังลดลง — รอ Histogram ที่ขยายตัวขณะที่ราคาแตะ 9 EMA หมายความว่าการเคลื่อนไหวจะกลับมาอีกครั้ง

ตัวกรอง Volume Profile: ตรวจสอบ Volume Profile บน H1 หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดใน High Volume Node (HVN) — ราคาจะหยุดนิ่งที่นั่น ตั้งเป้าหมายการเข้าเทรดใกล้ Low Volume Node (LVN) ที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วด้วยแรงเสียดทานน้อยที่สุด

กฎการออก: ตั้งค่า Take Profit ของคุณที่แถบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน VWAP ที่สำคัญถัดไป หรือระดับแนวรับ/แนวต้าน H1 ที่ใกล้ที่สุด สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทน 1:1.5 บน EURUSD, Stop 10 pips โดยทั่วไปหมายถึงเป้าหมาย 15 pips สำหรับ NAS100, Stop 20 points ตั้งเป้าหมาย 30-40 points ปิดทุกอย่าง 15 นาทีก่อนเวลาปิดตลาดหลัก — 15 นาทีสุดท้ายของช่วงการซื้อขายใดๆ จะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและมีสภาพคล่องต่ำซึ่งจะทำให้ Stop ถูกชนโดยไม่มีเหตุผลเชิงโครงสร้าง

เทรดเดอร์จำนวนมากถึงกับบัญชีหมด ไม่ใช่เพราะการเข้าเทรดที่ผิดพลาด แต่เพราะการกำหนดขนาดสถานะที่ไม่ถูกต้องในการตั้งค่าที่ดีซึ่งแค่วันนั้นไม่เป็นไปตามคาด

หลักการที่เข้มงวด: เสี่ยงไม่เกิน 1% ของมูลค่าบัญชีต่อการเทรด ในบัญชี $10,000 นั่นคือ $100 ต่อการเทรด หาก Stop ของคุณบน EURUSD คือ 12 pips และแต่ละ pip บน lot มาตรฐานคือ $10 ขนาดสถานะสูงสุดของคุณคือ 0.83 lots ปัดลงเป็น 0.8 lots ห้ามปัดขึ้นเด็ดขาด

ขาดทุนสูงสุดรายวันคือ 3% ของมูลค่าบัญชี เมื่อถึงขีดจำกัดนั้น — การเทรดที่ขาดทุนสามครั้งครั้งละ 1% หรือความผิดพลาดครั้งเดียวที่ขนาดใหญ่เกินไป — แพลตฟอร์มจะปิดสำหรับวันนั้น ไม่มีข้อยกเว้น กฎนี้มีอยู่เพราะจิตวิทยาการเทรดจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วหลังจากการขาดทุนติดต่อกัน การเทรดครั้งที่สี่หลังจากขาดทุนสามครั้งเกือบจะเป็นการเทรดที่แย่ที่สุดของวันเสมอ

อัตราส่วนผลตอบแทน 1:1.5 ถึง 1:2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่ 1:1.5 คุณต้องการอัตราการชนะเพียง 40% เพื่อให้เท่าทุน ที่ 1:2 คุณต้องการเพียง 34% อัตราการชนะที่สมจริงในการเทรดรายวันอยู่ที่ระหว่าง 45% ถึง 55% สำหรับเทรดเดอร์ระดับกลาง — หมายความว่าทั้งสองอัตราส่วนมีกำไรหากคุณยึดมั่นตามนั้น ข้อผิดพลาดคือการตัดกำไรเร็วเกินไป (รับ 1:0.8) ในขณะที่ปล่อยให้ขาดทุนดำเนินต่อไป ตั้งเป้าหมาย ตั้ง Stop ปล่อยให้การเทรดดำเนินไป

สำหรับเครื่องมืออย่าง XAUUSD และ NAS100 ความผันผวนสูงกว่า EURUSD ถึง 3-5 เท่า ปรับขนาดสถานะตามนั้น งบประมาณความเสี่ยง $100 บน XAUUSD ที่มี Stop 15 points หมายถึงการเทรด 0.07 lots ไม่ใช่ 0.1 ความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ยังคงที่; ขนาด lot เปลี่ยนแปลง