รูปแบบสามเหลี่ยม: ขาขึ้น ขาลง และสมมาตร

รูปแบบสามเหลี่ยมต้องมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างน้อยสองจุดเพื่อกำหนดเส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน ตัวบ่งชี้จะสแกนหน้าต่างย้อนหลัง 50 บาร์โดยค่าเริ่มต้น ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในท้องถิ่น และปรับเส้นถดถอยเชิงเส้นผ่านจุดเหล่านั้น เมื่อความชันของเส้นแนวโน้มบนและความชันของเส้นแนวโน้มล่างบรรจบกันไปยังจุดยอดในอนาคต อัลกอริทึมจะจัดประเภทโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยม

รูปแบบสามแบบแตกต่างกันที่ความชัน สามเหลี่ยมขาขึ้นมีเส้นแนวโน้มบนที่ราบเรียบ ซึ่งเป็นแนวต้านที่ระดับราคาคงที่ และเส้นแนวโน้มล่างที่สูงขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สามเหลี่ยมขาลงจะกลับกัน: แนวรับด้านล่างที่ราบเรียบ และแนวต้านด้านบนที่ลดลง สัญญาณว่าผู้ขายยอมรับราคาที่ต่ำลงในการพยายามแต่ละครั้ง สามเหลี่ยมสมมาตรแสดงให้เห็นทั้งสองเส้นแนวโน้มที่ลาดเอียงเข้าหากันด้วยมุมที่ใกล้เคียงกัน สะท้อนถึงการตัดสินใจที่แท้จริง

พฤติกรรมปริมาณการซื้อขายเพิ่มมิติที่สอง การวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Financial Markets (2018) พบว่ารูปแบบสามเหลี่ยมที่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงระหว่างการรวมฐานและการเพิ่มขึ้นของปริมาณอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการทะลุ มีอัตราการตามผลที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ไม่มีการยืนยันปริมาณ รูปแบบนั้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต ปริมาณการซื้อขายคือชั้นของการยืนยัน

ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ สามเหลี่ยมขาขึ้นมักจะทะลุลงประมาณ 25-30% ของเวลา ตามสถิติรูปแบบของ Thomas Bulkowski ที่รวบรวมจากรูปแบบในอดีตนับพัน รูปแบบการเคลื่อนไหวตามทิศทางเป็นแบบความน่าจะเป็น ไม่ใช่การรับประกัน

สำหรับสามเหลี่ยมขาขึ้น สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นแนวต้านที่ราบเรียบด้วยเนื้อเทียน ไม่ใช่แค่ไส้เทียน ที่ทะลุระดับนั้น เป้าหมายการเคลื่อนไหวที่วัดได้จะคำนวณโดยการนำความสูงสูงสุดของสามเหลี่ยมที่จุดกว้างที่สุด และฉายขึ้นไปจากระดับการทะลุ หากสามเหลี่ยมมีความกว้างฐาน 150 pips เป้าหมายเริ่มต้นคือ 150 pips เหนือราคาปิดของแท่งเทียนที่ทะลุ

สามเหลี่ยมขาลงสร้างสัญญาณขายเมื่อมีการปิดที่ยืนยันต่ำกว่าแนวรับที่ราบเรียบ โดยใช้การคำนวณการเคลื่อนไหวที่วัดได้แบบเดียวกันที่ใช้ลงล่าง สามเหลี่ยมสมมาตรยังคงเป็นกลางตามทิศทางจนกว่าจะเกิดการทะลุในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การปิดที่เกินกว่าเส้นแนวโน้มใดๆ โดยควรมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย จะกำหนดสัญญาณ การทะลุที่เกิดขึ้นภายใน 25% สุดท้ายของความยาวสามเหลี่ยม ใกล้จุดยอด มีความอ่อนแอทางสถิติและสร้างสัญญาณหลอกมากขึ้น เนื่องจากราคาที่บีบตัวได้สลายพลังงานไปมากแล้ว

สัญญาณทะลุหลอกเป็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ตัวกรองทั่วไปคือ 'กฎ 2%': แท่งเทียนที่ทะลุต้องปิดอย่างน้อย 2% เกินกว่าเส้นแนวโน้มก่อนที่สัญญาณจะถือว่าได้รับการยืนยัน สำหรับเครื่องมือที่แคบกว่า เช่น คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลัก เทรดเดอร์มักจะใช้เกณฑ์ pip คงที่ โดยทั่วไปคือ 15-20 pips สำหรับ EUR/USD แทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์

การตั้งค่าหน้าต่างย้อนหลัง 50 บาร์โดยค่าเริ่มต้นจะทำงานแตกต่างกันไปในแต่ละกรอบเวลาที่แนะนำ และการปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ตัวบ่งชี้ตรวจจับได้อย่างมาก

บนกราฟ H1, 50 บาร์ครอบคลุมประมาณสองวันซื้อขาย สิ่งนี้จะจับรูปแบบการรวมฐานระยะสั้น ซึ่งมักจะเป็นสามเหลี่ยมระหว่างวันที่จะก่อตัวขึ้นในช่วงที่ความผันผวนต่ำ เช่น ช่วงเวลาทับซ้อนของตลาดเอเชีย รูปแบบเหล่านี้มักจะมีขอบเขตที่เล็กกว่า โดยมีการเคลื่อนไหวที่วัดได้ 20-60 pips สำหรับคู่สกุลเงินหลัก ระดับสัญญาณรบกวนสูงกว่า และสัญญาณทะลุหลอกบ่อยกว่า ทำให้ตัวกรองยืนยันเพิ่มเติม (ปริมาณ, RSI divergence, หรือการทดสอบแนวโน้มที่ถูกทะลุซ้ำใน 15 นาที) มีค่าอย่างยิ่ง

กรอบเวลา H4 ถือเป็นค่าที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการตรวจจับสามเหลี่ยม 50 บาร์ที่ H4 ครอบคลุมประมาณแปดวันซื้อขาย ซึ่งเพียงพอที่จะจับการรวมฐานที่มีนัยสำคัญโดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากกรอบเวลาที่สั้นกว่า การทะลุจากสามเหลี่ยม H4 มักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่วัดได้ 80-200 pips สำหรับ EUR/USD หรือการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เทียบเท่ากันสำหรับดัชนีหุ้น การวิจัยรูปแบบสามเหลี่ยมที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลรายวันหรือราย 4 ชั่วโมงเป็นพื้นฐาน

บนกราฟ D1, 50 บาร์เท่ากับ 10 สัปดาห์ของการซื้อขาย สามเหลี่ยมที่ระบุในระดับนี้สะท้อนถึงการรวมฐานระดับมหภาค ซึ่งเป็นประเภทที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สามเหลี่ยมสมมาตรที่ก่อตัวขึ้นในช่วงหกถึงแปดสัปดาห์บนกราฟรายวันและทะลุออกไปอย่างมั่นใจ มักจะเริ่มต้นแนวโน้มที่ดำเนินไปหลายเดือน ข้อเสียคือความอดทน: สัญญาณน้อยลง แต่มีอัตราการตามผลที่ใหญ่ขึ้นในอดีต

การลดหน้าต่างย้อนหลังเหลือ 30 บาร์ในกรอบเวลาใดๆ จะจับสามเหลี่ยมที่สั้นและแคบกว่า การขยายเป็น 75-100 บาร์บน D1 จะระบุเฉพาะรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางโครงสร้างมากที่สุดเท่านั้น