คู่มือตัวชี้วัด Volume Rate of Change (VROC)

VROC คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายระหว่างแท่งปัจจุบันและแท่งเมื่อ N ช่วงเวลาก่อนหน้า ด้วยค่าเริ่มต้นที่ 14 ช่วงเวลา สูตรจึงตรงไปตรงมา: ((ปริมาณการซื้อขายปัจจุบัน − ปริมาณการซื้อขายเมื่อ 14 แท่งก่อนหน้า) / ปริมาณการซื้อขายเมื่อ 14 แท่งก่อนหน้า) × 100 ผลลัพธ์คือออสซิลเลเตอร์ที่ไม่มีขอบเขตจำกัด — ไม่มีเพดานหรือพื้นคงที่ — แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

ลองนึกภาพเหมือนมาตรวัดความเร็วสำหรับการมีส่วนร่วมของตลาด ค่าที่อ่านได้ +80 หมายความว่าปริมาณการซื้อขายสูงกว่าเมื่อ 14 แท่งก่อนหน้าถึง 80% ค่าที่อ่านได้ −40 หมายความว่าการมีส่วนร่วมลดลง 40% เส้นศูนย์คือจุดที่เป็นกลาง: เหนือเส้น โมเมนตัมปริมาณการซื้อขายกำลังขยายตัว; ใต้เส้น กำลังหดตัว

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ? ปริมาณการซื้อขายดิบจะบอกคุณว่ามีกี่สัญญาที่ซื้อขาย VROC จะบอกคุณว่าตัวเลขนั้นกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับประวัติล่าสุด วันที่มีสัญญา 500,000 สัญญาฟังดูคึกคัก — แต่ถ้าค่าเฉลี่ย 14 ช่วงเวลาคือ 900,000 การมีส่วนร่วมกำลังลดลงอย่างแท้จริง VROC จะแสดงบริบทนั้นทันที

น่าแปลกใจที่สัญญาณ VROC ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การพุ่งขึ้นที่ใหญ่ที่สุด — แต่เป็นความแตกต่างที่เงียบเชียบซึ่งนำไปสู่การกลับตัวหลายแท่ง

สำหรับสัญญาณยืนยัน ตรรกะนั้นตรงไปตรงมา ราคาเบรคเหนือแนวต้านในขณะที่ VROC ข้ามเหนือศูนย์พร้อมกันและไต่ระดับไปที่ +50 หรือสูงกว่า: การเคลื่อนไหวนั้นมีการมีส่วนร่วมที่แท้จริงอยู่เบื้องหลัง การยืนยันฝั่งขายทำงานเหมือนกันย้อนกลับ — ราคาเบรคแนวรับด้วย VROC ดิ่งลงต่ำกว่าศูนย์อย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงการกระจายตัวที่แท้จริง ไม่ใช่การหลอกลวง

สัญญาณความแตกต่างมีความซับซ้อนมากกว่า ความแตกต่างเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่า แต่ VROC ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ขายกำลังสูญเสียโมเมนตัมปริมาณการซื้อขายที่จำเป็นในการผลักดันราคาให้ต่ำลง รูปแบบนี้ปรากฏซ้ำ ๆ ในช่วงการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเดือนมีนาคม 2020 — ราคายังคงลดลงในบางวันในขณะที่ VROC ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณถึงแรงขายที่หมดไปก่อนการกลับตัวจริง

ความแตกต่างเชิงลบพลิกตรรกะนั้น: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า แต่ VROC ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่า การชุมนุมเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมที่ลดลง — เป็นสัญญาณเตือนเชิงโครงสร้างว่าการเคลื่อนไหวนั้นอาจหมดแรง

รูปแบบหนึ่งที่ควรจับตาเป็นพิเศษ: VROC พุ่งขึ้นสู่ค่าที่สูงมาก (+150 หรือสูงกว่า) ในระหว่างการปรับตัวขึ้นของราคามักจะบ่งชี้ถึงการซื้อที่รุนแรง การพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายเช่นนี้ไม่ค่อยยั่งยืน การพุ่งขึ้นนั้นเองสามารถส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อกลุ่มสุดท้ายได้เข้ามาแล้ว ทำให้ไม่มีใครเหลือที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น

ค่าเริ่มต้นที่ 14 ช่วงเวลาไม่ได้เป็นสากล — มันทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแท่งจับโครงสร้างตลาดได้มากน้อยเพียงใด

ในกรอบเวลา D1, 14 ช่วงเวลาครอบคลุมประมาณสามสัปดาห์ปฏิทินของการซื้อขาย นี่คือจุดที่เหมาะสมสำหรับนักเทรดสวิง VROC รายวันในการตั้งค่านี้จะช่วยลดความผิดปกติของวันเดียว (เช่น การบิดเบือนปริมาณการซื้อขายในวันหมดอายุออปชัน) ในขณะที่ยังคงตอบสนองอย่างรวดเร็วพอที่จะจับความสนใจของสถาบันที่กำลังเกิดขึ้น สัญญาณใน D1 ด้วย VROC 14 ช่วงเวลามักจะคลี่คลายภายใน 5 ถึง 10 แท่ง ให้เวลานำเพียงพอสำหรับการเข้าสถานะ

ใน H4, 14 ช่วงเวลาเท่ากับ 56 ชั่วโมง — ประมาณ 2.5 วันทำการ เหมาะสำหรับนักเทรดโมเมนตัมที่ถือสถานะข้ามหลายช่วงการซื้อขาย สัญญาณจะบ่อยขึ้นกว่ารายวัน แต่ยังคงกรองเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนจากการล่าหยุดระหว่างวัน

H1 เป็นกรอบเวลาที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ VROC ที่ 14 ช่วงเวลา คุณกำลังวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายในช่วง 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา — แทบไม่เกินหนึ่งช่วงการซื้อขาย พิจารณาขยายช่วงเวลาเป็น 20 หรือ 24 ใน H1 เพื่อลดสัญญาณหลอกจากช่องว่างปริมาณการซื้อขายช่วงพักกลางวัน หรือการปรับตำแหน่งก่อนข่าว สัญญาณที่สั้นลงเช่น 9 สามารถใช้ได้กับนักเทรด Scalper แต่คาดหวังสัญญาณรบกวนมากขึ้น และการข้ามเส้นศูนย์ที่บ่อยขึ้นซึ่งไม่ตามมา

กฎหลัก: ช่วงเวลาที่สั้นลงทำให้ VROC ตอบสนองได้ดีขึ้น แต่เชื่อถือได้น้อยลง ช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นทำให้ช้าลง แต่มีความหมายมากขึ้นเมื่อส่งสัญญาณ