คู่มือการเทรด Euro Stoxx 50 (EU50) ปี 2024

สัญญา EU50 มีขนาด Pip เท่ากับ 1 และมูลค่า Pip เท่ากับ 1 หมายความว่าการเคลื่อนไหวทุกๆ 1 จุดเต็มเท่ากับ 1 ดอลลาร์ (หรือสกุลเงินหลักที่เทียบเท่า) ต่อหน่วยสัญญา ความสัมพันธ์แบบ 1:1 นี้ช่วยให้การกำหนดขนาดตำแหน่งง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีมูลค่า Pip เป็นเศษส่วน

Spread ปกติคือ 2 จุด ในวันที่ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 40 จุด Spread 2 จุดนั้นคิดเป็น 5% ของการเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันนั้น ซึ่งเป็นต้นทุนเสียดทานที่มีนัยสำคัญหากคุณทำการ Scalping แต่ก็ถือว่าน้อยมากสำหรับการเทรดแบบ Swing ที่ตั้งเป้าหมาย 15–25 จุด

ขนาดสัญญาคือ 1 ดังนั้นการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงเป็นไปตามสัดส่วนโดยตรง ตำแหน่ง 10 สัญญาที่เคลื่อนไหว 20 จุด จะสร้างกำไรหรือขาดทุน 200 ดอลลาร์ ก่อนหักค่า Swap และค่าคอมมิชชั่น ไม่มีความซับซ้อนของตัวคูณในส่วนนี้

ดัชนีนี้มีน้ำหนักตามราคาโดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดที่หมุนเวียนได้อย่างอิสระ ณ ปี 2024 หุ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ ASML, LVMH, TotalEnergies, SAP และ Siemens คิดเป็นประมาณ 25% ของน้ำหนักดัชนีทั้งหมด การเคลื่อนไหวอย่างหนักในหุ้นเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนความผันผวนของดัชนีได้อย่างไม่สมส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการประกาศผลประกอบการในรอบเดือนมกราคม/เมษายน/กรกฎาคม/ตุลาคม

EU50 เทรดตั้งแต่ 01:15 UTC วันจันทร์ ถึง 22:00 UTC วันศุกร์ แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันในแง่ของปริมาณการซื้อขายและช่วงราคา

ช่วงก่อนเปิดตลาด (01:15–07:00 UTC) มีสภาพคล่องน้อย Spread กว้างกว่าค่าเฉลี่ย 2 จุด และการเคลื่อนไหวของราคา มักสะท้อนถึงอารมณ์ของตลาดเอเชียมากกว่าปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซน ช่วงราคาเฉลี่ยต่อชั่วโมงในช่วงนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาเทรดปกติ 30–40% ตรงกันข้ามกับที่คาด การเปิดตลาดที่ 07:00 มักเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนเปิดตลาด

ช่วงเวลาเทรดปกติ (07:00–15:30 UTC) สร้างปริมาณการซื้อขายสูงสุด การเปิดตลาดที่แฟรงก์เฟิร์ตเวลา 07:00 UTC และการทับซ้อนกับตลาดลอนดอนตั้งแต่ 07:00–08:30 UTC มักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดภายในวัน ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 90 นาทีแรกของช่วงเวลาเทรดปกติ คิดเป็นประมาณ 35–40% ของช่วงราคาทั้งหมดในวันนั้น การประกาศของ ECB ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเวลา 12:15 UTC ในวันที่มีการตัดสินใจ จะเพิ่มความผันผวนในช่วงกลางวัน

ช่วงต่อขยายเวลา (15:30–22:00 UTC) ได้รับอิทธิพลจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อ S&P 500 เปิดตลาดเวลา 14:30 UTC (ก่อนเปิด) และ 15:30 UTC (ซื้อขายจริง) ความสัมพันธ์ของ EU50 กับดัชนีสหรัฐฯ จะพุ่งสูงขึ้น โดยมักเกิน 0.75 ในช่วงเวลา 30 นาทีต่อเนื่อง สิ่งนี้สร้างโอกาสในการติดตามแนวโน้ม แต่ก็สร้างสัญญาณรบกวนสำหรับกลยุทธ์การกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ย

สำหรับการเทรดตามแนวโน้มรายวัน ช่วงเวลา 07:00–09:30 UTC เสนอการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่าง Spread ที่แคบและโมเมนตัมที่วัดผลได้ สำหรับกลยุทธ์ที่อิงตามช่วงราคา ช่วงการรวมฐาน 10:30–12:00 UTC จะให้โครงสร้างที่ชัดเจนกว่า

เทรดเดอร์ดัชนีจำนวนมากประเมินการย่อตัวระหว่างวันต่ำเกินไป บน EU50 การปรับฐาน 15 จุดภายในช่วงเวลาเทรดตามแนวโน้มถือเป็นเรื่องปกติทางสถิติ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 60% ของวันที่มีแนวโน้มตามข้อมูลราคาในอดีตช่วงปี 2019–2023 Stop Loss ที่วางไว้ภายใน 15 จุดในการเทรดตามแนวโน้ม มีโอกาสสูงที่จะถูกชนก่อนที่การเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป

ความสัมพันธ์แบบ 1:1 ระหว่าง Pip กับดอลลาร์ ทำให้การคำนวณความเสี่ยงตรงไปตรงมา หากต้องการเสี่ยง 50 ดอลลาร์ในการเทรดโดยมี Stop Loss 25 จุด ขนาดตำแหน่งคือ 2 สัญญาพอดี ปรับขนาดตามสัดส่วน: ความเสี่ยง 100 ดอลลาร์ ที่ 25 จุด ต้องการ 4 สัญญา

สำหรับการวาง Stop Loss ข้อมูลสนับสนุนระดับอ้างอิงหลักสองระดับ ประการแรกคือจุดสูงสุด/ต่ำสุดของช่วงเวลาเทรดก่อนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านในประมาณ 55–60% ของโอกาสที่ถูกทดสอบ ประการที่สองคือ Average True Range (14 ช่วง, รายวัน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 45–55 จุดบน EU50 การวาง Stop Loss ต่ำกว่า 0.5 ATR (22–27 จุด) จากจุดเข้า ช่วยให้มีพื้นที่หายใจทางสถิติโดยไม่ต้องเปิดรับความเสี่ยงด้านเงินทุนมากเกินไป

เป้าหมายกำไรหลายระดับช่วยเพิ่มความคาดหวังบน EU50 การรับกำไรบางส่วนที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 และการลากส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆ จะช่วยจับทั้งกำไรเล็กน้อยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการวิ่งที่ยาวนานเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายขั้นต่ำ 2:1 สำหรับตำแหน่งทั้งหมด จำเป็นต้องมีวินัยในการคัดกรอง – โดยเข้าเทรดเฉพาะการตั้งค่าที่ระยะห่างจากระดับโครงสร้างที่ใกล้ที่สุดเกินกว่าสองเท่าของระยะห่าง Stop Loss